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变利率和跳风险下的欧式脆弱期权定价  CNKI文献

期权在金融市场上扮演着十分重要的角色,对其进行准确有效的定价显得非常必要。假设无风险利率是以确定性函数变化,在标的股票价格和公司价值服从跳扩散过程的基础上,得到了不完备信息下含有信用风险和跳风险的脆弱期...

张二姚 费为银... 《东华大学学报(自然科学版)》 2019年05期 期刊

关键词: 欧式脆弱期权 / 违约风险 / 确定性利率函数 / 跳扩散模型

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随机金融市场的脆弱期权定价  CNKI文献

脆弱期权是指在场外交易市场中受信用风险影响的期权。由于场外交易市场缺乏有效监管,因此发生信用风险的可能性较大,而在实际交易中,影响期权定价的因素还受到许多市场参数的影响。因此,本文基于Klein模型,将场外交易...

张二姚 导师:费为银 安徽工程大学 2019-06-10 硕士论文

关键词: 欧式脆弱期权 / 跳风险 / 红利支付 / 违约风险

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支付连续红利的欧式脆弱期权定价  CNKI文献

脆弱期权是指含有信用风险的期权,Klein假设信用风险与标的资产价值相关得到了脆弱期权的定价模型,该模型为欧式脆弱期权的定价提供了基础,但仍涉及一些与现实不符的假设,如没有交易成本,不支付红利等,使其应用受到很...

朱庆强 张二姚... 《安徽工程大学学报》 2019年05期 期刊

关键词: 欧式脆弱期权 / 违约风险 / 连续红利 / Mellin变换

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