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引用

吴冲锋

教授;博士生导师

上海交通大学 金融学(含∶保险学)

发表文献 257|文献被引 6810| 指导论文 45

相关度 时间 被引 下载 CNKI为你找到相关结果

现金分红与转股价调整对可转债定价的影响  CNKI文献

本文研究现金分红下转股价调整条款对可转债定价的影响。研究显示,避税效应及更优惠的转股条件使可转债投资者获得正价值。基于蒙特卡洛的模拟分析表明,该条款的价值平均占可转债理论价值的2.64%,实证检验进一步验证了...

周正怡 吴冲锋 《投资研究》 2013年09期 期刊

关键词: 可转债 / 现金股利 / 转股价调整 / 蒙特卡洛法定价

下载(505)| 被引(12)

国际投资者对中国股票资产的价值偏好:来自A-H股和A-B股折...  CNKI文献

国际投资者因中国经济快速成长而投资A股、H股、B股等中国股票资产。已有研究从硬分割和软分割角度研究了A-H和A-B股折扣率形成原因。本文进一步从国际与国内投资者的价值偏好差异来研究折扣率差异。对1999-2007年的面...

宋军 吴冲锋 《金融研究》 2008年03期 期刊

关键词: 国际投资 / 折扣率 / 价值偏好

下载(1741)| 被引(62)

基于资产链的资产定价问题的思考  CNKI文献

资产定价是现代金融学研究的核心内容之一,围绕这个问题更深入的探讨,促使现代金融学提出并解决许多新的具体问题,由此也构成了不同的新研究分支.指出金融市场在金融创新的推动下不断发展和深化,资产的表现形态随着金...

吴冲锋 王柱... 《管理科学学报》 2008年01期 期刊

关键词: 资产定价 / 金融创新 / 资产链 / 价值链

下载(1445)| 被引(20)

融资约束影响我国上市公司的现金持有政策吗——来自现金-现...  CNKI文献

作为一种重要的内部融资手段,公司现金持有政策是公司管理层必须要考虑的一个问题。本文从公司所受到的融资约束角度出发,采用现金-现金流敏感度作为检验指标,研究了我国上市公司的现金持有策略。实证结果发现按照通常...

章晓霞 吴冲锋 《管理评论》 2006年10期 期刊

关键词: 现金—现金流敏感度 / 融资约束 / 现金持有政策

下载(2593)| 被引(247)

股指与股指期货价格发现过程研究  CNKI文献

使用脉冲响应和一般因子分解模型检验了标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数、香港恒生指数、日经指数和金融时报100指数现货市场和期货市场之间的价格发现过程.结果发现,期货市场在价格发现过程中占主导地位,并且随...

肖辉 鲍建平... 《系统工程学报》 2006年04期 期刊

关键词: 股指 / 股指期货 / 信息传递 / 价格发现

下载(2080)| 被引(209)

社会医疗保险对预防性储蓄的挤出效应研究  CNKI文献

社会医疗保险的实施可以减少经济个体面临的风险而影响个体的消费和投资(储蓄)的选择,对个体的预防性储蓄行为产生挤出效应,增加消费。本文试图建立一个两期模型并通过仿真分析这种挤出效应。从宏观效果上看,大范围的...

黄学军 吴冲锋 《世界经济》 2006年08期 期刊

关键词: 社会医疗保险 / 预防性储蓄 / 挤出效应 / 社会福利

下载(1454)| 被引(60)

股指与股指期货日内互动关系研究  CNKI文献

旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系.研究发现标准普尔500指数现货市场与其期货市场收益率之间存在即时互动关系,这与国外已有研究的结果不一致.为了更进一步研究信息在现货市场与期货市场之间流动的方式...

肖辉 吴冲锋 《系统工程理论与实践》 2004年05期 期刊

关键词: 股指 / 股指期货 / 收益率 / 波动性

下载(1718)| 被引(169)

证券投资基金业绩与持续性评价的实证研究——基于DEA模型与...  CNKI文献

科学合理的基金评价体系有助于提高基金运作水平、促进基金业可持续发展,而传统的投资基金业绩评估方法存在着诸多问题,如Treynor业绩指数法、Sharpe业绩指数法以及Jensen业绩指数法等。为了克服上述评价指数存在的诸...

赵旭 吴冲锋 《管理科学》 2004年04期 期刊

关键词: 基金评价 / 数据包络模型 / R/S模型 / 可持续性

下载(1119)| 被引(91)

股市价格动量与交易量关系:中国的经验研究与国际比较  CNKI文献

从收益率和交易量两个角度对中国股市价格动量进行月度数据检验.结果表明,单独基于收益率标准的检验证实中国股市总体不存在价格动量.但增加交易量标准的进一步分析显示,低交易量组合的股票存在价格动量,而高交易量赢...

朱战宇 吴冲锋... 《系统工程理论与实践》 2004年02期 期刊

关键词: 价格动量 / 价格反转 / 交易量 / 套利

下载(1070)| 被引(77)

基于产业和市场结合的资本资产定价模型研究  CNKI文献

通过理论推导证明了资产收益率由两部分构成:第1部分是基础价值因子,与净资产收益率成线性关系,是资产价值的根本来源,反映了资产的个性特征;第2部分为市场因子,是市净率P/B的相对变化率,与市场收益率相关,反映了市场...

吴冲锋 穆启国... 《管理科学学报》 2004年06期 期刊

关键词: 净资产收益率 / 资本市场 / 资产定价 / CAPM

下载(1322)| 被引(37)

伦敦金属交易所与上海期货交易所铜价格发现过程  CNKI文献

具有相同标的资产铜期货合约的伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)之间的竞争日趋激烈,对比分析了这两个市场在铜价格发现过程中的贡献度。结果表明,价格发现主要由LME决定,随着SHFE期铜市场的发展和完善,它在...

肖辉 吴冲锋... 《系统工程理论方法应用》 2004年06期 期刊

关键词: / 期货交易所 / 价格发现

下载(1073)| 被引(107)

股票流动性的度量方法  CNKI文献

在考察现存的股票流动性衡量标准的基础上 ,从市场微观结构角度给出一种度量股票流动性的新方法 ,为基金管理人在选择投资组合品种时拥有一个可供参考的标准 .

刘海龙 仲黎明... 《系统工程理论与实践》 2003年01期 期刊

关键词: 开放式基金 / 流动性 / 市场深度 / 有效流速

下载(1796)| 被引(178)

中国股评家的羊群行为研究  CNKI文献

鉴于中国股评家在证券市场中的特殊地位和羊群行为在我国证券市场中广泛存在且对市场的效率有重要影响等情况,建立了中国股评家大盘预测的羊群行为的检验模型,分别研究股评家羊群行为的存在性、影响羊群行为的因素和羊...

宋军 吴冲锋 《管理科学学报》 2003年01期 期刊

关键词: 股评家 / 羊群行为 / 声誉 / 理性

下载(1405)| 被引(196)

不同检验周期下中国股市价格动量的盈利性研究  CNKI文献

本文首先介绍了重叠抽样的价格动量检验方法。在 1 995— 2 0 0 1年经历了牛市和熊市的中国股市能比较充分地反映股市波动周期的信息。本文选取这段时间的股票样本 ,考察周、月周期下价格动量策略的赢利性特征。结果发...

朱战宇 吴冲锋... 《世界经济》 2003年08期 期刊

关键词: 价格动量 / 赢者组合 / 输者组合 / 行为金融

下载(1208)| 被引(207)

期权定价方法综述  CNKI文献

介绍了期权定价理论的产生和发展 ;然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的分类综述 ,突出综述了既适用于完全金融市场 ,又适用于非完全的金融市场的确定性套利定价方法、区间定价方法和ε-套利定价方法 ;最后...

刘海龙 吴冲锋 《管理科学学报》 2002年02期 期刊

关键词: 综述 / 期权定价 / 蒙特卡罗模拟 / 有限差分方法

下载(7015)| 被引(228)

B股向境内居民开放对A、B股市场分割的影响  CNKI文献

从信息流动的角度 ,研究了B股向境内居民开放前后的A、B股两个市场之间的分割程度 ,并与同期的A股和H股市场的分割程度作比较。实证结果显示 ,在B股向境内居民开放之前 ,A、B股市场之间基本上处于完全分割状态 ,而开放...

吴文锋 朱云... 《经济研究》 2002年12期 期刊

关键词: 市场分割 / 一体化 / 信息流动 / 引导关系

下载(1060)| 被引(126)

交易量和交易量驱动的股价动力学分析方法  CNKI文献

近 2 0年来 ,理论界开始更加注重交易量在研究中的重要作用 ,特别是从信息的角度出发 ,研究者相信交易量能提供独立于股票价格之外的信息 .但是如何将交易量合适地融入价格序列中仍然是一个争论的话题 .本文系统地回顾...

吴冲锋 王承炜... 《管理科学学报》 2002年01期 期刊

关键词: 交易量驱动 / 价格序列 / 信息价值 / 交易量进程

下载(1087)| 被引(97)

信用风险度量和管理方法研究  CNKI文献

近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模...

程鹏 吴冲锋... 《管理工程学报》 2002年01期 期刊

关键词: 信用风险 / 度量 / 风险管理 / VaR

下载(2128)| 被引(382)

基于分散度的金融市场的羊群行为研究  CNKI文献

本文使用个股收益率的分散度指标对我国证券市场的羊群行为进行了实证研究。和William等 (1 995)对美国证券市场的实证结果作比较 ,结果发现我国证券市场的羊群行为程度高于美国证券市场的羊群行为程度。对市场收益率...

宋军 吴冲锋 《经济研究》 2001年11期 期刊

关键词: 羊群行为 / 分散度 / 期望理论

下载(4715)| 被引(755)

从有效市场假设到行为金融理论  CNKI文献

有效市场假设 (EMH)是现代金融理论的一个重要基石 ,但是过于简单的假设并不能完全解释现实市场中的金融现象。在对 EMH的挑战中 ,逐渐形成了行为金融理论。行为金融理论成为现代金融理论的一个重要研究领域。本文首先...

宋军 吴冲锋 《世界经济》 2001年10期 期刊

关键词: 有效市场假设 / 行为金融理论 / 有限理性 / 套期保值

下载(4076)| 被引(222)

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