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引用

刘国欣

教授、博导

河北工业大学 概率论与数理统计

发表文献 17|文献被引 13| 指导论文 30

相关度 时间 被引 下载 CNKI为你找到相关结果

粒子群算法在非线性金融风险模型中的应用  CNKI文献

在非线性动力学混沌与分岔理论的基础上引入粒子群算法,对如何选择最优参数配比以保证金融系统的平稳运行及最大程度的降低系统总风险值进行探讨.结果表明,所选取的理论与研究方法能够有效寻找最优参数配比,并对相关机...

李博 田瑞兰... 《河北大学学报(自然科学版)》 2018年03期 期刊

关键词: 金融风险系统 / 非线性动力学 / 混沌与分岔 / 粒子群算法

下载(133)| 被引(0)

一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产...  CNKI文献

本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向前马尔可夫技巧,把此风险过程化成逐段决定马尔可夫过程(PDMP)过程,然后借助于带有离散...

刘国欣 侯英丽... 《河北工业大学学报》 2014年03期 期刊

关键词: Sparre / Andersen / 离散相形 / 破产概率

下载(62)| 被引(1)

复合Poisson模型带比例与固定交易费用的最优分红与注资  CNKI文献

研究了复合Poisson模型带比例与固定费用的最优分红与注资问题.每次分红与注资时,存在比例及固定的交易费用.通过控制分红与注资的时刻以及分红及注资量,实现破产前分红减注资的折现期望的最大化.由于存在固定交易费用...

张帅琪 刘国欣 《中国科学:数学》 2012年08期 期刊

关键词: 最优分红策略 / 注资 / 拟变分不等式 / 随机脉冲控制

下载(264)| 被引(12)

带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文)  CNKI文献

研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决...

张帅琪 刘国欣 《运筹学学报》 2012年03期 期刊

关键词: 最优分红 / 注资 / 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程 / 随机控制

下载(91)| 被引(8)

Markov-Modulated风险模型的极大值、极小值及零点数的联合...  CNKI文献

本文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov-modulated风险模型中关于末离零点前盈余过程极大值、极小值及零点数的联合分布.

董继国 刘国欣 《应用概率统计》 2011年05期 期刊

关键词: Markov-modulated风险模型 / 逐段决定马尔可夫过程 / 补充变量

下载(66)| 被引(2)

连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布  CNKI文献

连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点...

赵锦艳 刘国欣 《数学物理学报》 2010年03期 期刊

关键词: 联合分布 / 连续时间复合二项模型 / 更新质量函数 / 上穿零点序列

下载(127)| 被引(8)

经典风险模型分红控制过程的最优停止问题  CNKI文献

本文在带注资的经典风险模型的最优分红控制过程的基础上,进一步引入最优停止策略.目标是要找到最优的停止时刻,使得到该时刻为止,股东的折现分红与带有一定费用的折现注资二者之差的期望值最大化.通过建立值函数V(x)...

李岩 刘国欣 《应用数学学报》 2010年06期 期刊

关键词: 最优停止 / 注资策略 / HJB方程 / 经典风险模型

下载(173)| 被引(3)

Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联...  CNKI文献

应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.

董继国 刘国欣 《高校应用数学学报A辑》 2010年01期 期刊

关键词: Markov-modulated风险模型 / 逐段决定马尔可夫过程 / 补充变量

下载(143)| 被引(5)

复合二项模型破产严重程度的一些度量  CNKI文献

众所周知,出现赤字并不一定导致保险公司停止运营当前的经营项目.由赤字恢复的可能性既依赖于破产时的状态,又依赖于保险公司负值经营期间所能承担的索赔额大小.破产严重程度的度量是保险公司出现赤字后决定是否继续运...

赵锦艳 刘国欣 《河北工业大学学报》 2010年05期 期刊

关键词: 复合二项模型 / 破产最大严重性 / 恢复前的损失 / 总赤字时间

下载(48)| 被引(1)

带注资的最优脉冲分红问题  CNKI文献

本文在扩散模型下考虑了公司带有注资策略的最优再保险与分红策略问题。公司分红时要支付一定交易费用,包含固定交易费用和比例交易费用;一旦公司资金为零时,即刻注入必要的资金以保证盈余额非负。注资时公司只须支付...

刘国欣 郑庆云... 第二十九届中国控制会议论文集 2010-07-29 中国会议

关键词: 脉冲分红 / 再保险 / 扩散模型 / 比例交易费用

下载(55)| 被引(0)

一类连续时间风险模型的联合分布  CNKI文献

对索赔到达间隔为亏时几何分布的连续时间风险模型进行了研究,得出了破产时的赤字,破产瞬间前的余额,破产前的最大余额及最后一次破产前的最大余额等的联合分布的表达式.

李俊刚 刘国欣 《河北师范大学学报(自然科学版)》 2009年06期 期刊

关键词: 风险模型 / 亏时几何分布 / 联合分布

下载(68)| 被引(1)

Markov-modulated风险模型中盈余过程零点数的分布  CNKI文献

基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov- modulated风险模型中盈余过程零点数的分布.

董继国 刘国欣 《高校应用数学学报A辑》 2008年03期 期刊

关键词: Markov-modulated风险模型 / 逐段决定马尔可夫过程 / 补充变量

下载(85)| 被引(0)

复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩  CNKI文献

复合二项模型首先是由Gerber(1988)提出的,它是复合泊松模型的一个离散时间的版本.在此模型下,假设破产发生后保险公司继续经营.主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T、第i次恢复时间~(=1,2,)及总恢...

昝立荣 刘国欣 《河北工业大学学报》 2008年02期 期刊

关键词: 复合二项模型 / 破产时刻 / 破产严重性 / 恢复时间

下载(48)| 被引(0)

连续时间复合二项模型期望折扣罚函数—PDMP方法  CNKI文献

本文借助逐段决定马氏过程(PDMP)广义生成算子理论,寻求求解PDMP期望折扣罚函数φ(u)的新方法,得到了推导φ(u)满足的(脉冲)积分微分方程通用的一种程式化方法.特别地,对连续时间复合二项风险模型,得到了φ(u)满足的一...

刘国欣 张毅 《应用数学学报》 2007年06期 期刊

关键词: 广义生成算子 / 期望折扣罚函数 / (脉冲)积分微分方程 / 破产概率

下载(105)| 被引(3)

索赔到达间隔为亏时几何分布的风险模型的破产概率的估计与...  CNKI文献

本文利用经典风险模型的思想,对索赔到达时间间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型做了进一步的研究,应用关键更新定理(格点分布的情形),得到了破产和Cramér -Lundberg逼近.

张蓓 刘国欣 《应用数学》 2004年S2期 期刊

关键词: 破产概率 / Lundberg界 / Cramér-Lundberg逼近

下载(104)| 被引(4)

半动力系统的端时  CNKI文献

半动力系统的端时是随机过程端时的一种推广.研究了半动力系统端时的分布,及其Hazard函数,,并建立了它们之间的联系,为逐段决定马尔可夫过程的一般端时一些性质的研究做准备.

王颖 刘国欣 《河北工业大学学报》 2004年03期 期刊

关键词: 半动力系统 / Hazard函数 / 端时 / stieltjes对数

下载(25)| 被引(1)

一类随机级数的a.s.收敛性及其在马氏链中的应用  CNKI文献

Chung的一个定理推广到相依情形,并得到关于非齐次马氏链的强大数定律,所用方法是新的.

刘国欣 《河北工业大学学报》 1997年00期 期刊

关键词: a.s收敛 / 随机级数 / 马氏链

下载(59)| 被引(0)

可列非齐次马氏链泛函的一类强大数定律  CNKI文献

本文用分析方法研究可列非齐次马氏链{Xn}的泛函{fn(Xn)}的极限性质,得到一类不同形式的强大数定律,在其中通常形式的强大数定律中的数学期望E[fn(Xn)]被条件期望所代替,关于独立随机变量序列...

刘文 刘国欣... 《河北工业大学学报》 1996年01期 期刊

关键词: 可列非齐次马氏链 / 强大数定律 / 条件期望.

下载(31)| 被引(5)

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