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引用

吴荣

博士生导师

南开大学 概率论与数理统计

发表文献 63|文献被引 383| 指导论文 3

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一类Cox风险过程中的三联分布(英文)  CNKI文献

本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.

宋敏 吴荣... 《应用概率统计》 2010年06期 期刊

关键词: Cox风险过程 / 破产时 / 破产瞬间前的余额 / 赤字

下载(84)| 被引(6)

ON THE RENEWAL RISK MODEL WITH INTEREST AND DIVIDEND  CNKI文献

We consider that the reserve of an insurance company follows a renewal risk process with interest and dividend.For this risk process,we derive integral equations and exact infinite series expressions...

房莹 吴荣 《Acta Mathematica Scientia》 2010年05期 期刊

关键词: Gerber-Shiu / discounted / penalty / function

下载(49)| 被引(5)

带干扰古典风险模型的一些分布  CNKI文献

该文主要讨论带干扰古典风险模型的破产瞬间余额和破产赤字的边际及联合分布.借助于修正阶梯高度的结果,得到了它们的表达式.当索赔服从指数分布时,给出它们的精确表达.

何敬民 吴荣 《数学物理学报》 2010年03期 期刊

关键词: 破产概率 / 破产瞬间余额 / 破产赤字 / 修正阶梯高度

下载(77)| 被引(1)

常利率古典风险模型下的边界分红(英文)  CNKI文献

在这篇文章中,我们考虑一个最早由Bruno De Finetti提出的问题,风险被描述为带有常利率的古典风险过程。红利按照带常数界的边界策略发放。当盈余量达到常数界时,所有的保费收入不再计入盈余,而是作为红利分发给债券持...

马建静 吴荣 《工程数学学报》 2009年06期 期刊

关键词: 古典风险模型 / 利率 / 边界分红 / 期望折现分红

下载(86)| 被引(4)

跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数  CNKI文献

考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于...

李波 吴荣 《应用数学和力学》 2008年09期 期刊

关键词: 复合Poisson过程 / 扩散过程 / Gerber-Shiu函数 / 微分积分方程

下载(117)| 被引(8)

The dividend function in the jump-diffusion dual model...  CNKI文献

A dual model of the perturbed classical compound Poisson risk model is considered under a constant dividend barrier. A new method is used in deriving the boundary condition of the equation for the ex...

李波 吴荣 《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》 2008年09期 期刊

关键词: compound / Poisson / process / diffusion

下载(45)| 被引(9)

经济环境下带扩散扰动古典风险过程的破产概率  CNKI文献

对于经济环境下带扩散扰动古典风险过程的重要性质进行了讨论,给出了有限时间的破产概率的上界估计.

吕玉华 吴荣 《高校应用数学学报A辑》 2007年03期 期刊

关键词: 利息力度 / 经济因子 / 布朗运动 / 古典风险模型

下载(132)| 被引(4)

带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布(英文)  CNKI文献

本文研究了带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布,求出了破产前的资产余额极大值以及破产后到末离前的资产余额极大值等六个重要保险精算量的联合分布的精确表达式,文章最后求出破产前的资产余额极大值与此极大值...

吕玉华 吴荣... 《工程数学学报》 2006年02期 期刊

关键词: 古典风险模型 / 布朗运动 / 资产余额极大值 / 破产时

下载(117)| 被引(3)

常利率环境下带干扰风险模型的破产估计  CNKI文献

本文中,我们研究具有固定收益率或利率的带干扰的复合泊瓦松风险模型的破产概率,给出破产概率估计,及上下界.

李尚友 张春生... 《应用概率统计》 2003年01期 期刊

关键词: 生存概率 / 利率 / 布朗运动 / 复合泊瓦松模型

下载(204)| 被引(30)

古典风险模型的极值联合分布  CNKI文献

该文讨论并获得了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前 ,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式

张春生 吴荣 《数学物理学报》 2003年01期 期刊

关键词: 古典风险模型 / 强马尔可夫性 / 破产时间 / 首达余额a的时间

下载(112)| 被引(29)

一类具有正跳的Lévy过程的一个极值分布  CNKI文献

本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lvy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式。

吴荣 张春生 《应用概率统计》 2003年02期 期刊

关键词: 带正跳的Lvy过程 / Poisson过程 / 破产概率

下载(71)| 被引(7)

常利率下的更新风险模型  CNKI文献

讨论了常利率下的更新风险模型 ,证明了索赔时刻 Tk 的资产余额 Uδ(Tk) (k 0 ) 构成一个齐次马尔科夫链 ,且给出其转移概率Q(x ,B)。利用转移概率得到了风险问题中的几个重要的量和分布 :破产概率、破产时余额分布以...

吴荣 杜勇宏 《工程数学学报》 2002年01期 期刊

关键词: 更新风险模型 / 破产概率 / 转移概率 / 马尔科夫链

下载(377)| 被引(132)

关于古典风险模型的一个联合分布  CNKI文献

本文主要讨论古典风险模型破产瞬间前的余额,破产时的赤字;破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布.

吴荣 张春生... 《应用数学学报》 2002年03期 期刊

关键词: 古典风险模型 / 余额过程 / Poisson过程 / 破产概率

下载(195)| 被引(47)

NA随机变量序列的最大部分和不等式及有界重对数律  CNKI文献

本文给出了NA随机变量序列关于最大部分和的概率不等式及矩不等式,并获得了NA随机变量序列的Teicher型和Egorov型有界重对数律等.

刘立新 吴荣 《数学学报》 2002年05期 期刊

关键词: NA随机变量 / 最大部分和 / / 有界重对数律

下载(114)| 被引(20)

关于破产概率函数的可微性的注  CNKI文献

本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Poisson过程的破产概率函数的可微性进行了讨论,指出了过去在这个问题上存在的一些问题,并对 Embrechts(1994)文献中有关绝对连续性和完全单调性...

张春生 吴荣 《应用概率统计》 2001年03期 期刊

关键词: 破产概率函数 / 要求赔偿函数 / 绝对连续性 / 完全单调性

下载(117)| 被引(48)

NA随机变量序列的强大数律和完全收敛  CNKI文献

给出了NA随机变量序列的若干强大数律和完全收敛性,特别将独立随机变量序列的Wittmann强大数律推广到NA列.

刘立新 吴荣 《应用概率统计》 2001年03期 期刊

关键词: NA随机变量 / 强大数律 / 完全收敛

下载(102)| 被引(21)

关于常利率风险模型在破产前后余额的分布(英文)  CNKI文献

本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式, 以及破产概率的分析表达式,另外对于破产前后余额分布的密度与破产前余额密度之间关系简要说明.

张春生 吴荣 《应用概率统计》 2001年04期 期刊

关键词: 常利率 / 拉普拉斯-斯蒂杰斯变换 / 破产概率 / 破产前后余额.

下载(95)| 被引(9)

带干扰风险模型中破产概率的Feller表示及可微性  CNKI文献

给出带干扰风险模型中破产概率的Feller表示,并证明带干扰风险模型的破产概率的二次连续可微性.

王过京 吴荣 《应用数学学报》 2000年03期 期刊

关键词: 风险模型 / 破产概率 / Feller表示

下载(144)| 被引(27)

带干扰经典风险过程在破产时刻的余额分布  CNKI文献

讨论带干扰的经典风险过程在破产时刻的余额分布,给出此分布所满足的积分方程,利用积分方程证明该分布的二次连续可微性.利用二次连续可微性导出该分布所满足的积分-微分方程.当索赔服从指数分布时给出该分布的明...

吴荣 王过京 《南开大学学报(自然科学版)》 1999年03期 期刊

关键词: 风险过程 / 破产时刻的余额分布 / 积分-微分方程

下载(83)| 被引(14)

Brown运动关于球及球面的若干问题  CNKI文献

给出了从空间任一点出发的Brown运动在球内停留时间的分布与球面首中时分布,也给出了从球内任一点出发的Brown运动末遇球面之前的极大游程与首达极大时的联合分布.

尹传存 吴荣 《中国科学(A辑 数学 物理学 天文学 技术科学)》 1996年05期 期刊

关键词: Brown运动 / 停留时间 / 首中时 / 极大游程

下载(135)| 被引(18)

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