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引用

胡亦钧

教授;博导

武汉大学 概率论与数理统计

发表文献 60|文献被引 112| 指导论文 9

相关度 时间 被引 下载 CNKI为你找到相关结果

静态多维风险度量研究  CNKI文献

该文建立了多维框架下的静态风险度量,介绍了多维币值风险度量和可接受集概念,讨论了多维风险度量与可接受集之间的关系,最后给出了静态多维风险度量的表示定理,并给出了多维风险度量的一些性质.

刘红卫 肖彩波... 《数学物理学报》 2019年02期 期刊

关键词: 多维风险度量 / 可接受集 / Fenchel-Moreau定理 / 表示定理

下载(33)| 被引(0)

带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注...  CNKI文献

在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易...

张爱丽 刘章... 《应用概率统计》 2019年01期 期刊

关键词: 脉冲随机控制 / 红利 / 资本注入 / 税收

下载(21)| 被引(0)

基于极值分布理论的WVaR度量研究及实证分析  CNKI文献

本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度量研究.实证分析结果表明,对比于其他没有考...

罗葵 陈关武... 《数学杂志》 2018年05期 期刊

关键词: 极值理论 / 在险价值 / CVaR / WVaR

下载(91)| 被引(0)

多期指数加权期望损失  CNKI文献

本文研究了多期资产投资的风险度量问题.利用VaR及ES,结合投资者的投资行为与心理因素,以投资期限的划分为分界点,提出了一种新的多期风险度量――多期指数加权期望损失(MWES),并证明了它的凸性与单调性.推广了已有的...

刘琼 胡亦钧 《数学杂志》 2018年01期 期刊

关键词: 指数加权 / 单期风险 / 多期风险 / 凸性

下载(79)| 被引(2)

面板数据下序贯模型变点的渐近检验法  CNKI文献

本文研究了面板数据模型下变点是否存在的检验问题.对于面板序贯模型下的变点,利用构造的检验统计量及其极限分布的方法,获得了关于变点的一种渐近检验法.随后进行Monte-Carlo数值模拟,在模拟中对检验方法的经验检验水...

陈卓恒 胡亦钧 《数学杂志》 2018年04期 期刊

关键词: 变点 / 面板数据 / 序贯检测 / 渐近法

下载(82)| 被引(3)

带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程(英文)  CNKI文献

本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了...

赵一惠 罗葵... 《应用数学》 2018年03期 期刊

关键词: Erlang(n)盈余过程 / 绝对破产概率 / 门槛分红策略 / 期望折扣惩罚函数

下载(41)| 被引(0)

在险值与L~p-空间上的连续一致风险度量(英文)  CNKI文献

本文研究了在险值和L~p-空间上的连续一致风险度量之间的关系.利用凸集分离定理和截尾逼近方法,获得了在险值可以用L~p-空间上的连续一致风险度量表示的结果,并且得到了L~p-空间上的表示定理的一种新的证明方法.它们分...

陈燕红 胡亦钧 《数学杂志》 2016年05期 期刊

关键词: L~p-空间 / 连续一致风险度量 / 在险值

下载(53)| 被引(4)

带利率和常数红利边界的对偶风险模型的研究  CNKI文献

考虑带利率和常数红利边界的对偶风险模型.首先,给出破产为止总红利现值的期望满足的积分-微分方程,并且在指数收益下得到其封闭解.其次,推导出总红利现值的矩满足的积分-微分方程,在指数收益下给出其封闭解.最后,给出...

袁海丽 胡亦钧 《数学学报》 2012年01期 期刊

关键词: 对偶风险模型 / 利率 / 红利派发

下载(341)| 被引(23)

利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率(英文)  CNKI文献

本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型.在假设利率为马氏链条件下,得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程,以及最终破产概率的Lundberg不等式.

何晓霞 姚春... 《应用概率统计》 2012年03期 期刊

关键词: 离散时间风险模型 / 破产概率 / 递推方程 / Lundberg不等式

下载(119)| 被引(4)

形态小波域多尺度马尔可夫模型在纹理图像分割中的应用  CNKI文献

针对图像分割中小波域多尺度马尔可夫模型(MRMRF-W)无法有效描述图像非线性特征,提出了一种在形态小波域下的多尺度MRF模型(MRMRF-MW),实现纹理图像分割。该模型结合了形态小波和MRF各自的优势,能够对图像进行非线性多...

陈晓惠 郑晨... 《中国图象图形学报》 2011年05期 期刊

关键词: 形态小波 / 马尔可夫随机场 / 分割 / 纹理

下载(466)| 被引(26)

THE OPTIMAL STRATEGY FOR INSURANCE COMPANY UNDER THE I...  CNKI文献

This paper considers a model of an insurance company which is allowed to invest a risky asset and to purchase proportional reinsurance. The objective is to find the policy which maximizes the expecte...

刘伟 袁海丽... 《Acta Mathematica Scientia》 2011年03期 期刊

关键词: proportional / reinsurance / terminal / value

下载(54)| 被引(7)

利用小波域多尺度模糊MRF模型进行纹理分割  CNKI文献

针对小波域多尺度马尔科夫随机场模型(Markov random field,MRF)对信息利用不充分的特点,在模型中引入模糊理论,提出了一种新的小波域多尺度MRF模型。新模型定义了相应的模糊概率场,通过模糊概率场描述每个小波域各尺...

郑晨 王雷光... 《武汉大学学报(信息科学版)》 2010年09期 期刊

关键词: 模糊 / MRF模型 / 模糊概率场 / 示性场

下载(315)| 被引(14)

常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题  CNKI文献

该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精...

于金酉 胡亦钧... 《数学物理学报》 2010年01期 期刊

关键词: 风险理论 / 预警区 / 复合Poisson风险模型 / 常利率

下载(215)| 被引(11)

变利率风险模型有限时间破产概率的渐近(英文)  CNKI文献

本文考虑离散时间风险模型Un=Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x>0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈...

于金酉 胡亦钧... 《应用概率统计》 2010年01期 期刊

关键词: 离散时间风险模型 / 重尾 / 利率 / 有限时间破产概率

下载(200)| 被引(6)

一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型破产概率  CNKI文献

本文主要研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型.利用鞅方法和微分方法,获得破产概率公式和破产概率的积分方程,并给出了保单价和索赔额服从指数分布时破产概率的显式表达式.

张淑娜 陈红燕... 《数学杂志》 2009年04期 期刊

关键词: 风险模型 / 复合Poisson-Geometric分布 / / 破产概率

下载(195)| 被引(12)

一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率  CNKI文献

本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔...

陈红燕 刘伟... 《数学杂志》 2009年02期 期刊

关键词: 索赔计数过程相关 / 双险种Poisson过程 / 复合Poisson过程 / 破产概率

下载(173)| 被引(6)

复合二项过程风险模型的精细大偏差及有限时间破产概率  CNKI文献

讨论基于客户到来的复合二项过程风险模型.在该风险模型中,假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同,则在索赔额服从ERV的条件下,得到了损失过程的精细大偏差;进一步地,得到...

马学敏 胡亦钧 《数学学报》 2008年06期 期刊

关键词: 有限时间破产概率 / 复合二项过程风险模型 / 精细大偏差

下载(223)| 被引(13)

变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差  CNKI文献

该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.

韦晓 于金酉... 《数学物理学报》 2007年04期 期刊

关键词: 变保费率 / 布朗运动 / 扰动风险模型 / 精细大偏差

下载(220)| 被引(10)

ON THE RUIN FUNCTIONS FOR A CORRELATED AGGREGATE CLAIM...  CNKI文献

This article considers a risk model as in Yuen et al. (2002). Under this model the two claim number processes are correlated. Claim occurrence of both classes relate to Poisson and Erlang processes. ...

刘艳 杨文权... 《Acta Mathematica Scientia》 2006年02期 期刊

关键词: Correlated / aggregate / claims / Poisson

下载(64)| 被引(16)

马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计  CNKI文献

本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.

刘艳 胡亦钧 《数学年刊A辑(中文版)》 2004年05期 期刊

关键词: Cox过程 / 破产概率 / Lundberg不等式 / 扩散过程

下载(175)| 被引(21)

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