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引用

缪柏其

教授;博导

中国科学技术大学 概率论与数理统计

发表文献 164|文献被引 1292| 指导论文 15

相关度 时间 被引 下载 CNKI为你找到相关结果

基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析  CNKI文献

国际金融市场间的相关关系以及系统性风险受到很多学者的重视,本文则以我国股市的行业指数作为研究对象进行实证研究。通过构建动态因子Copula模型,文章对行业的日收益率数据进行了动态相关性分析,并基于风险预期占比...

叶五一 谭轲祺... 《中国管理科学》 2018年03期 期刊

关键词: 系统性风险 / 因子copula / GAS模型 / 溢出效应

下载(993)| 被引(7)

基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析  CNKI文献

全球经济金融一体化的不断深入使得全球性的金融危机频频爆发。因此,金融危机传染的分析与检验便变得十分重要。本文首先运用非参数回归模型,通过局部多项式方法对股指收益率之间的局部相关系数进行估计,并在不同的置...

叶五一 李飞... 《数理统计与管理》 2016年03期 期刊

关键词: 金融危机传染 / 次债危机 / 局部多项式方法 / 局部相关系数

下载(258)| 被引(9)

基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测  CNKI文献

本文基于Copula方法对由高频分笔数据得到的交易量持续期进行了研究。应用多元藤Copula方法对连续几个交易量持续期之间的自相依结构进行估计,在此基础上提出了一种新的条件密度函数估计方法,进而给出了交易量持续期的...

叶五一 李潇颖... 《中国管理科学》 2015年11期 期刊

关键词: Canonical藤Copula / 自相依结构 / ACD模型 / 高频分笔数据

下载(251)| 被引(9)

论本科课堂学习效果的影响因素——基于相关性和累积Logist...  CNKI文献

大学生课堂学习状态直接影响其学习效果,衡量学习效果的经典指标是学生的成绩表现,深入分析课堂学习状态对成绩的影响程度有助于教学工作的改进和提高,因此以"本科课堂学习状态问卷调查"所获数据为依托分析...

丁澍 缪柏其... 《数学的实践与认识》 2015年22期 期刊

关键词: 课堂学习 / 成绩 / 影响因素 / 累积Logistic模型

下载(552)| 被引(11)

基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析  CNKI文献

金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依系数的大小来度量危机传染程度,并结合系数的...

叶五一 韦伟... 《管理科学学报》 2014年11期 期刊

关键词: 次贷危机 / 非参数时变Copula / 局部极大似然估计

下载(1290)| 被引(51)

基于Sampson-Guttorp空间统计方法对我国区域碳排放的研究  CNKI文献

减少二氧化碳的排放是减缓气候变化的主要措施之一,而中国作为世界上最大的碳排放国之一,中国的碳排放问题已成为国内外学术界共同关注的焦点.本文从空间的角度,以我国30个省城的碳排放量为研究对象,首先采用Sampson-...

吴遵 缪柏其 《数理统计与管理》 2014年01期 期刊

关键词: 碳排放 / SG相关系数 / 非线性相关 / 空间分布

下载(503)| 被引(8)

高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析  CNKI文献

本文通过高频分笔数据定义了高频连涨、连跌收益率,并对两者的边缘分布以及相关特征进行了分析。为了在连涨(连跌)条件下对连跌(连涨)收益率的风险特征或者条件分位点进行分析,首先对两种收益率进行了两种不同的配对,...

叶五一 李磊... 《中国管理科学》 2013年01期 期刊

关键词: 分笔高频数据 / 连涨(连跌)收益率 / Copula / 条件VaR

下载(405)| 被引(20)

基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析  CNKI文献

金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构下的pair copula模型得到一种新的区域性金融危机传染检验方法,全面地分析多个国家(或...

顾冬雷 叶五一... 《中国科学技术大学学报》 2013年09期 期刊

关键词: 金融危机传染 / 藤copula / PCC模型

下载(427)| 被引(29)

已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计  CNKI文献

随着高频金融数据的获取,已有很多基于高频数据的研究,包括已实现波动率的估计及其分布特征分析等.尝试结合日内高频数据和日收益率数据,基于Copula方法分析了日收益率与"已实现"波动率以及日内价差之间的相...

叶五一 缪柏其 《管理科学学报》 2012年08期 期刊

关键词: Copula / “已实现”波动率 / 日内价差 / CVaR

下载(681)| 被引(27)

上市公司信用风险分析模型中的变量选择  CNKI文献

当前上市公司信用风险数据所呈现出的高维度以及高相关性的特点严重影响了信用风险模型的准确性。为此本文结合已有算法以及信用风险模型的特点设计了一种新的基于非参数的变量选择方法。通过该方法对上市公司用风险相...

胡心瀚 叶五一... 《数理统计与管理》 2012年06期 期刊

关键词: 上市公司 / 信用风险 / 非参数 / Logistic

下载(1265)| 被引(54)

基于动态分位点回归模型的金融传染分析  CNKI文献

金融危机传染检验一直是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.本文应用动态平滑数系数分位点回归模型研究不同国家股票市场之间的分位点相关关系,通过系数函数的变化趋势对危机传染问...

叶五一 缪柏其 《系统工程学报》 2012年02期 期刊

关键词: 动态平滑系数分位点回归 / 局部多项式回归 / 金融传染 / 在险价值(VaR)

下载(482)| 被引(37)

基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究  CNKI文献

在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR(CVaR)等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随...

叶五一 张明... 《统计研究》 2012年11期 期刊

关键词: 尾部指数回归 / 条件分布 / 条件在险价值(CVaR)

下载(487)| 被引(9)

基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用  CNKI文献

本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的...

梁斌 陈敏... 《数理统计与管理》 2011年06期 期刊

关键词: 指数跟踪 / Lasso / 期现套利 / LARS

下载(1590)| 被引(39)

基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析  CNKI文献

已有成果在研究杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,从波动率的角度进行分析的。本文应用分位点回归模型以及含有虚拟变量的分位点回归模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从市场风险的角度对杠杆...

叶五一 陈杰成... 《中国管理科学》 2010年04期 期刊

关键词: 虚拟变量分位点回归模型 / “已实现”波动率 / 条件VaR / 杠杆效应

下载(1005)| 被引(34)

生存分析与股指涨跌的概率推断  CNKI文献

通过研究上证指数连涨连跌的收益率,发现其服从伽玛分布,并且可得出股指涨跌的条件概率,以及极值时的情况,进一步研究了成交量的影响,从而说明了技术分析特别是价量分析为何在实际中仍然被广泛运用.可认为随机游动假说...

雷鸣 叶五一... 《管理科学学报》 2010年04期 期刊

关键词: 生存分析 / 伽玛分布 / 概率推断 / 随机游动

下载(809)| 被引(20)

基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析  CNKI文献

金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收...

叶五一 缪柏其 《中国管理科学》 2009年03期 期刊

关键词: 次级债危机 / 阿基米德Copula / 变点检测 / 金融传染

下载(1756)| 被引(182)

我国股指期货的套期保值比率研究  CNKI文献

本文主要运用OLS、VAR、ECM、diagonal-BEKK、full-BEKK、scalar-BEKK对沪深300股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究,比较了静态套期模型和动态套期保值模型的效果,并研究不同参数化形式对动态套期保值模型的影响...

梁斌 陈敏... 《数理统计与管理》 2009年01期 期刊

关键词: 套期保值比率 / 误差修正 / BEKK模型

下载(3413)| 被引(162)

中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究  CNKI文献

采用Granger因果检验方法和双变量GARCH(1,1)模型,重点对中国A股行业板块和基金板块间的领滞关系进行了分析研究.实证考察了中国A股市场在2005年股权分置改革以及次贷危机前后从熊市到牛市再到熊市的不同周期及各个周...

陈暮紫 陈敏... 《系统工程理论与实践》 2009年06期 期刊

关键词: 中国A股 / 股权分置 / 次贷危机 / 行业板块

下载(878)| 被引(27)

基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析  CNKI文献

近期对金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题。大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,这些方法只能指出传染的存在,不能给出传染的程度大小。本文应用分位点回归模型的变点检测,检验了传染效应的存在性...

叶五一 缪柏其... 《数量经济技术经济研究》 2007年10期 期刊

关键词: 分位点回归模型 / 变点 / 金融传染 / 在险价值

下载(1417)| 被引(94)

基于Copula-GARCH的投资组合风险分析  CNKI文献

结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式.

吴振翔 陈敏... 《系统工程理论与实践》 2006年03期 期刊

关键词: 投资组合 / 风险分析 / Copula / GARCH

下载(3790)| 被引(323)

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