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引用

刘继春

教授;硕士生导师

厦门大学 概率论与数理统计

发表文献 10|文献被引 30| 指导论文 3

相关度 时间 被引 下载 CNKI为你找到相关结果

多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程  CNKI文献

在定价测度下,如果标的资产的折现过程是一个严格的局部鞅,则金融市场存在泡沫.在这样市场中,许多期权定价理论中经典结论不再成立,为此,将在多资产情况下研究这类问题.把单个资产期权价格是Black-Scholes方程解的结论...

王艳培 刘继春 《厦门大学学报(自然科学版)》 2014年06期 期刊

关键词: 泡沫 / Black-Scholes方程 / 多资产期权

下载(113)| 被引(2)

多维门限GARCH模型  CNKI文献

提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在...

刘继春 张静窈 《厦门大学学报(自然科学版)》 2012年01期 期刊

关键词: 门限GARCH / 严平稳性 / 遍历性 / 最大似然估计

下载(195)| 被引(1)

方差Gamma过程与期权定价  CNKI文献

研究了几何Lévy过程中,具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题,并且讨论了其具有的分析性质.进一步,我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价.

杜立金 刘继春 《数学研究》 2007年01期 期刊

关键词: 方差Gamma过程 / 纯跳 / 期权定价

下载(302)| 被引(5)

带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法  CNKI文献

我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(M CM C)算法.最后,利用该模型的模拟数据,展示了M C...

邱崇洋 刘继春... 《数学研究》 2006年04期 期刊

关键词: ARMA(1 / 1)条件异方差 / 随机波动模型 / MCMC算法

下载(369)| 被引(7)

带有事件风险的永久美式期权的定价  CNKI文献

主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题.当事件发生时,期权就停止,期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后的支付.因此,事件风险的存在会影响期权执有者的执行策略.本文在一个合适的等价鞅测度...

陈永娟 刘继春... 《厦门大学学报(自然科学版)》 2006年03期 期刊

关键词: 永久美式期权 / 最优停时 / 事件风险 / Game期权

下载(164)| 被引(5)

ARCH型有限阶双线性模型的平稳性  CNKI文献

给出了一个ARCH型有限阶双线性模型,讨论了这一模型的严平稳性及遍历性。进一步,做为这一新结论的应用,推导了经典的ARCH(p)模型存在平稳遍历解的充分必要条件。

刘继春 林顺发 《莆田学院学报》 2006年05期 期刊

关键词: ARCH过程 / 双线性模型 / 严平稳性 / 遍历性

下载(69)| 被引(2)

最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题  CNKI文献

在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,...

汤思英 刘继春... 《厦门大学学报(自然科学版)》 2004年04期 期刊

关键词: 等价鞅测度 / 对称熵鞅测度 / 不完备市场

下载(218)| 被引(5)

一族GARCH模型的概率性质  CNKI文献

简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,t=gt-1+ct-1hρ同时给出了该模型存在...

李正开 刘继春... 《厦门大学学报(自然科学版)》 2004年04期 期刊

关键词: 广义自回归条件异方差 / 严平稳性 / 遍历性 / 惟一性

下载(153)| 被引(2)

局部风险最小下保险合约的套期保值  CNKI文献

单位联系保险合约的偿付额与金融市场中某特定股票的价格有关,我们考虑一同时描述金融市场和保险群体不确定性的模型,其不完全性来源于股价的混合扩散和保险个体的死亡,我们给出该模型下的最小鞅测度并在局部风险最小...

杜立金 刘继春... 《厦门大学学报(自然科学版)》 2004年03期 期刊

关键词: 最小鞅测度 / 局部风险最小 / Fllmer-Schweizer分解 / 单位联系保险

下载(91)| 被引(3)

一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性  CNKI文献

讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件.

刘继春 《厦门大学学报(自然科学版)》 2003年02期 期刊

关键词: 非对称广义自回归条件异方差 / 严平稳性 / 遍历性

下载(100)| 被引(3)

非对称稳定幂GARCH的严平稳性与解的唯一性  CNKI文献

平稳性是研究时间序列的重要条件,本文讨论一个扰动项为非对称稳定幂GARCH过程的模型的严平稳性与解的唯一性,并给出严平稳性与解存在的充要条件.

姚伟杰 刘继春... 《数学研究》 2003年04期 期刊

关键词: GARCH / 稳定帕雷托分布 / 严平稳

下载(63)| 被引(2)

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