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引用

闫理坦

硕士生导师,教授

东华大学 概率论与数理统计

发表文献 9|文献被引 5| 指导论文 14

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道德风险下带有Knight不确定的最优动态契约设计  CNKI文献

本文从概率统计模型本身的不确定性是本质的、不能消除掉的角度出发,研究了Knight不确定下连续时间委托-代理问题,其中主要考虑了代理人的道德风险对契约执行过程以及契约存续情况的影响.首先,建立了代理人延续价值以...

费晨 余鹏... 《管理科学学报》 2019年06期 期刊

关键词: 委托-代理 / 次线性期望 / 纯道德风险 / 不完全契约理论

下载(183)| 被引(0)

通胀风险下的企业家投资–消费和对冲问题  CNKI文献

对于面临通胀风险企业家一次性获得投资回报,建立了企业家执行实业投资项目期权前后的随机动力学,并且利用动态规划原理推导出企业家价值函数所满足的动态规划方程.进而,在企业家具有常数绝对风险厌恶效用函数下,获得...

费晨 杜宏俊... 《系统工程学报》 2019年03期 期刊

关键词: 通胀 / 实业投资 / 最优消费和投资组合 / CARA效用

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分数噪声驱动的随机热方程解的局部时  CNKI文献

该文研究了可加分数噪声驱动的随机热方程解的碰撞局部时和相交局部时.运用局部非确定性和混沌分解等方法得到它们的存在性和光滑性.

王志 闫理坦... 《数学物理学报》 2019年03期 期刊

关键词: 随机热方程 / 分数噪声 / 碰撞局部时 / 相交局部时

下载(10)| 被引(0)

线性分数自排斥扩散的收敛性  CNKI文献

考察了由分数布朗运动驱动的线性自排斥扩散过程的收敛性:X_t~H=B_t~H+a∫_0~t∫_0~s(X_s~H-X_u~H)duds+vt,X_0~H=0,其中B~H是Hurst指数为H>1/2的分数布朗运动,a>0,v∈R是已知的常数。证明了其解在特定的收敛速...

李洪伟 葛勇... 《苏州科技大学学报(自然科学版)》 2019年02期 期刊

关键词: 分数布朗运动 / 线性自排斥过程 / 以概率1收敛 / 均方收敛

下载(7)| 被引(0)

由分数Brown运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计  CNKI文献

本文研究如下线性自排斥扩散过程的参数估计问题:X_t~H=B_t~H+θ∫_0~t∫_0~θ(X_B~H-X_u~H)dudθ+vt其中X_O~H=0,B~H是Hurst指数为1/2≤H<1的分数Brown运动,且θ>0和υ∈R是两个未知参数.该过程为一类自交互扩...

甘姚红 闫理坦 《中国科学:数学》 2018年09期 期刊

关键词: 最小二乘估计 / 自排斥扩散过程 / 分数Brown运动 / Malliavin分析

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对称α-运动驱动的Vasicek利率模型的最小二乘估计(英文)  CNKI文献

考虑如下Vasicek利率模型的参数估计问题:d Xt=(a-bXt) dt+σd Zt,其中Zt是一个对称α-稳定运动(α-稳定Lévy过程),1 <α<2,而a,b> 0是两个未知参数,σ> 0是已知的。基于离散观测,建立a与b的最小二乘...

范成念 闫理坦 《黑龙江大学自然科学学报》 2018年06期 期刊

关键词: Vasicek利率模型 / α-稳定运动 / 最小二乘估计 / 渐近分布

下载(19)| 被引(0)

跳跃扩散Cox-Ingersoll-Ross利率模型  CNKI文献

在经典的时齐短期利率模型中,Cox-Ingersoll-Ross模型在Vasicek的基础上在扩散系数中加入了平方根项,从而保证了它的瞬时短期利率始终为正,这与Vasicek模型相比更符合利率的实际情况。而为了更准确地描述利率数据变化...

盛洁 闫理坦 《苏州科技大学学报(自然科学版)》 2018年01期 期刊

关键词: 利率 / Cox-Ingersoll-Ross模型 / 跳跃扩散随机过程 / Laplace逆变换

下载(43)| 被引(1)

LEAST SQUARES ESTIMATION FOR ORNSTEIN-UHLENBECK PROCES...  CNKI文献

In this article, we study a least squares estimator(LSE) of θ for the OrnsteinUhlenbeck process X_0=0, dX_t =θX_tdt + dB_t~(a,b), t≥ 0 driven by weighted fractional Brownian motion B~(a,b) with p...

申广君 尹修伟... 《Acta Mathematica Scientia(English Series)》 2016年02期 期刊

关键词: Weighted / fractional / Brownian / motion

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带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价  CNKI文献

假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。

易小兰 张庆华... 《苏州科技学院学报(自然科学版)》 2015年02期 期刊

关键词: 分数布朗运动 / 泊松跳过程 / 欧式幂式期权

下载(101)| 被引(3)

α-赋权分数桥的最小二乘估计  CNKI文献

考虑赋权分数布朗运动Ba,b驱动的桥X0=0,d Xt=-αXt/T-tdt+d Ba,bt,0≤t<T中参数α的最小二乘估计量α的渐近性质,其中0<a<1,0<b<1,b<a+1,且α>0.当α取不同值时,得到了其不同的收敛性质及对应收...

韩婧琦 申广君... 《高校应用数学学报A辑》 2015年04期 期刊

关键词: 赋权分数布朗运动 / 最小二乘估计量 / 收敛性

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一类带跳的时滞Black-Scholes模型  CNKI文献

研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产...

张庆华 薛大威... 《黑龙江大学自然科学学报》 2015年02期 期刊

关键词: Black-Scholes公式 / 最小鞅测度 / Lévy过程 / 带跳随机时滞微分方程

下载(89)| 被引(0)

G-期望下重积分的极大值不等式  CNKI文献

假设B是G-期望下的G-布朗运动,其二次变差过程为〈B〉.本文考虑如下定义的n重随机积分I_n(B)={I_n(B_t,t),t≥0}(n=1,2,…):I_n(Bt,t)=∫t 0=I n-1(Bs,s)dBs1 I0(Bt,t)=1.利用Hermite多项式的性质,我们建立了该n重积...

孙西超 闫理坦 《应用数学学报》 2014年05期 期刊

关键词: G-期望 / 重积分 / 极大值不等式

下载(68)| 被引(0)

由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型  CNKI文献

股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指数做出一定限...

张庆华 薛大威... 《黑龙江大学自然科学学报》 2014年06期 期刊

关键词: 随机时滞方程 / 分数布朗运动 / 分数It积分 / 期权定价

下载(76)| 被引(0)

由高斯移动平均过程驱动的一类随机微分方程的极大似然估计  CNKI文献

在高斯移动平均过程是半鞅情况下,研究由其驱动的随机微分方程的极大似然估计获得了渐近一致的估计,并证明了该估计量的强相容性和渐近正态性,从而推广了经典情形下的相应结果。

唐维 陈珊敏... 《苏州科技学院学报(自然科学版)》 2013年04期 期刊

关键词: 强相容性 / 渐近正态 / 极大似然估计 / 高斯移动平均过程

下载(36)| 被引(6)

POWER VARIATION OF SUBFRACTIONAL BROWNIAN MOTION AND A...  CNKI文献

In this paper,we consider the power variation of subfractional Brownian motion.As an application,we introduce a class of estimators for the index of a subfractional Brownian motion and show that they...

申广君 闫理坦... 《Acta Mathematica Scientia》 2013年04期 期刊

关键词: subfractional / Brownian / motion / power

下载(36)| 被引(3)

混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型  CNKI文献

介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Mat...

荆卉婷 龚天杉... 《黑龙江大学自然科学学报》 2012年05期 期刊

关键词: 信用风险 / 混合双分数布朗运动 / 公司违约概率 / 票息债券价值

下载(191)| 被引(17)

次分数布朗运动的几点注记  CNKI文献

假设SH={StH,t≥0}是指标为H∈(0,1)的次分数Brown运动,证明了当h→+∞时,增量过程(ShH+t-SHh,t≥0)依分布收敛于指数H的分数Brown运动,同时讨论了与次分数Brown噪声相关联的极限定理。

申广君 何坤... 《山东大学学报(理学版)》 2011年03期 期刊

关键词: Brown运动 / 分数Brown运动 / 次分数Brown运动 / 拟Dirichlet过程

下载(125)| 被引(4)

一类双分数Brownian运动的广义二次协变差(英文)  CNKI文献

假设B是一个指数为H∈(0,1),K∈(,1]且满足2HK<1的双分数Brownian运动,其赋权局部时设为{L(x,t),t≥0,x∈R}。建立了f(B)与B的广义二次协变差[f(B),B](W),并且研究如下局部时的积分∫R f(x)L(dx,t),t≥0,这里x|→f...

闫理坦 向京 《黑龙江大学自然科学学报》 2011年05期 期刊

关键词: 双分数Brownian运动 / It公式 / 局部时 / 随机变分

下载(104)| 被引(5)

REMARKS ON SUB-FRACTIONAL BESSEL PROCESSES  CNKI文献

Let S = {(St1,···,Std )}t≥0 denote a d-dimensional sub-fractional Brownian motion with index H ≥ 1/2. In this paper we study some properties of the process X of the formwhere Rt = ((...

申广君 陈超... 《Acta Mathematica Scientia》 2011年05期 期刊

关键词: sub-fractional / Brownian / motion / Malliavin

下载(30)| 被引(4)

混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价  CNKI文献

基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。

余征 闫理坦 《苏州科技学院学报(自然科学版)》 2008年04期 期刊

关键词: 混合型分数布朗运动 / 拟条件期望 / 期权

下载(397)| 被引(31)

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