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亚式与美式期权定价问题及其应用  CNKI文献

本文首先将亚式期权定价模型应用于电力领域,讨论了一维单参数电力亚式期权定价随机波动率模型,波动率采用快速均值回归随机波动率,引入无风险中性概率测度,利用Radon-Nikodym导数,将风险资产的期望回报率μ用无风险利...

李惠芳 导师:包立平 杭州电子科技大学 2015-11-01 硕士论文

关键词: 期权定价 / 多尺度亚式期权 / 多尺度美式期权 / 电力亚式期权

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广告定价问题及其应用  CNKI文献

本文应用奇摄动渐近展开方法研究广告定价问题,分别讨论了Newsboy问题的广告定价模型和V-W型广告定价模型。广告定价问题目前受到了广泛的关注与研究。前人对广告定价模型的研究多采用最优控制理论知识与数值分析方法...

王攀 导师:包立平 杭州电子科技大学 2016-11-01 硕士论文

关键词: 广告定价 / 最优控制 / Newsboy模型 / V-W模型

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n维空间Kramers离出问题及其在广告模型中的应用  CNKI文献

本文采取奇异摄动渐近分析方法讨论了n维势阱里的布朗粒子,在随机力的影响下穿过势垒向更深更加稳定的势阱中逃逸的问题。迄今为止,很少看到采用渐近分析的方法来研究n维Kramers系统,仅仅是采用数值模拟和实验的方法...

许金刚 导师:包立平 杭州电子科技大学 2014-11-01 硕士论文

关键词: n维Kramers系统 / 平均首次离出时间 / 离出点的概率分布 / 尾部轨迹

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奇摄动随机超声波方程  CNKI文献

对于流体在非理想介质中的运动,人们通常用Navi-Stokes方程来讨论。Burgers方程是Navi-Stokes方程的典型形式,因此对于随机超声波方程的研究,我们着重讨论随机Burgers模型。考虑到流体介质的粘性影响,发现当雷诺数R很...

洪文珍 导师:包立平 杭州电子科技大学 2017-12-01 硕士论文

关键词: 奇摄动 / 随机Burgers方程 / 期望方程 / 冲击波

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二维具变阻尼阵的Kramers问题的渐近分析  CNKI文献

本文主要研究了二维势阱中阻尼系数在X轴方向变化的布朗粒子,在随机力作用下越过势垒进入更深更稳定的势阱中的逃逸问题。这类问题可用于描述化学反应率问题,由Kramers首次提出,故称为Kramers问题。Kramers问题来源于...

郑薇 导师:包立平 杭州电子科技大学 2009-10-01 硕士论文

关键词: 二维势阱 / Kramers问题 / 阻尼阵 / 平均首次离出时间

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