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相关度 学位年度 被引 下载 发表时间 CNKI为你找到相关结果

基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用  CNKI文献

风险是指未来收益的不确定性,金融风险是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。通常我们关注的是风险可能带来的损失,因此可以将风险的概念表述为“由于结果的不确定性而带来损失的可能性”。随着经济...

马毓莹 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-15 硕士论文

关键词: 金融风险 / GARCH模型 / VaR / CVaR

下载(624)| 被引(7)

常见资产配置方法在我国的实证分析  CNKI文献

随着人民生活水平的提高,我国国民财富增长迅猛,财富管理市场扩张迅速,中国国民对财富管理的需求将越来越强烈。同时,国家经济创新不断推进,可供选择的投资产品不断增加,人们不再满足于将自有资金长期存在银行获取较低...

张雨萌 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-15 硕士论文

关键词: 资产配置 / 均值方差模型 / 等风险资产配置法

下载(618)| 被引(6)

我国汽车消费金融宏观影响因素的相关性研究  CNKI文献

过去十余年,我国汽车工业实现了历史性突破,并在2009年末一举成为全球最大的汽车王国。随着整个汽车产业的规模化发展,汽车金融作为汽车产业价值链的重要一环越来越受到中国市场各参与主体的重视,而其中扮演尤为重要角...

孙雷 导师:薛军工 复旦大学 2013-04-20 硕士论文

关键词: 汽车消费金融 / 宏观影响因素 / 供求关系 / 消费者行为

下载(400)| 被引(6)

利率市场化背景下我国商业银行的利率风险衡量  CNKI文献

伴随着我国不断加快的利率市场化,利率风险管理的问题越来越突出,加强利率风险管理也成为了商业银行的迫切要求。利率市场化不仅是对我国整个金融体系的运行实现市场化,提高整个金融体系运行效率的内在要求,也是为了适...

薛明承 导师:薛军工 复旦大学 2014-05-25 硕士论文

关键词: 利率市场化 / 商业银行 / 利率风险 / 衡量

下载(185)| 被引(2)

基于利率期限结构模型的国债期货定价研究  CNKI文献

国债期货是利率期货中最重要的一个品种,它以国债作为期货交易中的标的资产,产生与1970年代的美国。而中国国债期货推出时的市场环境背景与当时的美国十分相似,作为对冲利率风险的重要衍生品,国债期货在未来中国金融市...

卓越 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-01 硕士论文

关键词: 国债期货定价 / 利率期限结构模型 / 持有成本理论 / 风险对冲

下载(253)| 被引(1)

从行为金融学角度看证券分析师  CNKI文献

传统金融学理论以理性人和有效市场假说为基础,构建了包括资本资产定价理论等重要理论,但现实市场与理论大相近庭,行为金融学是对这一理论最好的补充。证券分析师是最容易分析研究的金融行为对象,本文试图介绍证券分析...

郑集文 导师:薛军工 复旦大学 2014-03-30 硕士论文

关键词: 理性 / 行为金融学 / 证券分析师 / 预测

下载(168)| 被引(1)

基于数值方法的信用违约互换定价研究  CNKI文献

随着世界金融市场的发展以及对信用风险的研究,信用衍生产品应运而生,信用衍生产品的出现改变了金融机构之前在承担信用风险后,只能被动等待期待最好结果的局面,使得金融机构能够像对市场风险那样对信用风险进行交易,...

蒋博 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-15 硕士论文

关键词: 信用违约互换 / 违约密度 / 数值方法

下载(161)| 被引(2)

基于波动率预测的期权定价研究  CNKI文献

随着中国首支个股期权提上日程,期权市场又再次成为了众人注视的焦点。新兴市场的期权的定价是需要迫切研究的课题。在完全市场假定条件下的期权定价模型中,所采用的波动率皆为常数,而现实情况中,标的物的资产收益率是...

陈雨童 导师:薛军工 复旦大学 2013-05-20 硕士论文

关键词: 期权定价模型 / 二叉树 / 波动率预测 / GARCH模型

下载(272)| 被引(1)

金融改革和民营银行对“温州模式”的影响  CNKI文献

2012年3月28日,温家宝总理在国务院常务会议上决定设立浙江省温州市金融综合改革试验区,并确定了温州市金融综合改革的十二项主要任务。2012年11月23日温州市召开温州金融综合改革试验区实施方案新闻发布会,正式公布温...

宋奕洁 导师:薛军工 复旦大学 2014-06-12 硕士论文

关键词: “温州模式” / 金融改革 / 民营银行

下载(181)| 被引(0)

基于高频数据的股指期货日内波动价量分析  CNKI文献

我国自2010年4月16日正式推出了沪深300股指期货,一经推出便拥有巨大的成交量,是国内最重要的金融衍生产品。任何一个证券市场都存在着投机和投资两种行为,投资行为为投机行为提供了市场,投机行为为投资行为补充了流动...

邱立超 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-30 硕士论文

关键词: 股指期货 / 价格波动 / 高频数据 / 价量分析

下载(175)| 被引(0)

关于用多层蒙特卡罗方法模拟Greeks的分析  CNKI文献

近几年,Giles提出了多层蒙特卡罗方法(Operations Research,56(3):607-617,2008)。比起经典蒙特卡罗方法,该方法通过结合不同的步长,使得在均方根误差保持一致的情况下,计算量得以减少,从而加快了计算速度。本文首先对...

孙健兰 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-15 硕士论文

关键词: 多层蒙特卡罗 / Greeks / 轨道模拟方法 / 欧拉方法

下载(115)| 被引(1)

运用GARCH类模型分析商业百货类股票的价格波动  CNKI文献

本文首先介绍了国内外股价预测理论的各种方法以及商业百货股票的划分和各项特征。着重分析了商业百货企业经营业绩的影响因素。 在实证部分,选取了商业指数中的7只具有代表性的成分股作为样本,通过描述性分析方法...

薛颖凡 导师:薛军工 复旦大学 2013-03-22 硕士论文

关键词: GARCH模型 / 商业指数 / 消费 / 股价波动

下载(189)| 被引(1)

商品期货市场中格兰杰因果关系与保证金设置  CNKI文献

大宗商品贸易公司在日常的现货交易中通过期货市场对其现货交易进行套期保值。由于在期货交易中会涉及到保证金制度和当日无负债结算制度,所以资金的有效利用对于每家大宗商品贸易公司来说,都是至关重要的。在为保证金...

葛锦 导师:薛军工 复旦大学 2013-10-15 硕士论文

关键词: 商品现货 / 商品期货 / 便利收益率 / 波动率

下载(108)| 被引(1)

商业银行理财产品市场情况及收益率定价研究  CNKI文献

银行理财产品作为中国新兴的财富管理工具之一,近年来逐渐成为中国资产管理市场上重要的组成部分。 当前,我国金融市场发展的深度依然不够,社会融资中通过股票、企业债券、信托贷款等直接融资的比例仍比较有限,投资...

邱慧轩 导师:薛军工 复旦大学 2013-05-22 硕士论文

关键词: 商业银行理财产品 / 市场情况定价 / 收益率 / 风险

下载(202)| 被引(0)

银行间国债利率期限结构实证  CNKI文献

摘要:反应信用质量相同,但是期限不同的债券收益率关系的坐标图曲线被称为收益率曲线结构。本文选取国债收益率进行研究,这是因为国债收益率在一定程度上反映了金融市场基准利率的水平。随着我国利率市场化水平的不断...

田韵 导师:薛军工 复旦大学 2013-04-15 硕士论文

关键词: 利率期限结构 / 优化算法 / Nelson-Siegel类型模型

下载(131)| 被引(1)

对于高维全非线性偏微分方程的一种单调格式  CNKI文献

本文对高维的全非线性抛物型偏微分方程设计了新的蒙特卡洛求解算法,并通过全非线性抛物型方程的特殊形式—拟线性偏微分方程,提出了高维的耦合的向前向后随机微分方程新的数值求解方法。本文的主要贡献是弱化了Fahim...

郭文杰 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-06 博士论文

关键词: 单调格式 / 最小二乘问题 / 蒙特卡洛方法 / 全非线性偏微分方程

下载(68)| 被引(0)

中国股票未预期非流动性效应研究  CNKI文献

已经有大量的研究表明,股票未来的收益和它的非流动性水平是正相关的,这表明非流动性是股价的定价属性之一。近年来有一些研究把研究焦点转移到未预期非流动性对股价的影响上来。国内外目前对其研究还不多。目前主要的...

陈豪杰 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-15 硕士论文

关键词: 非流动性 / 未预期非流动性 / ARIMA / 价格反转

下载(48)| 被引(0)

复非对称代数Riccati方程及其在随机流体模型中的应用  CNKI文献

本文主要研究了一类由随机流体模型的瞬时分析导出的复非对称代数Riccati方程.我们证明了这类方程存在唯一的极值解,并设计了一系列计算此解的数值迭代方法.利用得到的结论,结合其对偶方程,我们给出了关键矩阵的分解,...

刘长丽 导师:薛军工 复旦大学 2012-04-10 博士论文

关键词: 随机流体模型 / Markov链 / Kolmogrov方程 / 常微分方程

下载(136)| 被引(0)

金融期权定价中的随机方法—若干分析、几何和方程的应用  CNKI文献

本文第一部分首先介绍了期权定价中相关的基本概念,思想,引论,定理,方法与应用。诸如随机过程,随机积分,一维及多维Ito过程,Ito引理,及包含它们的随即微分方程(SDE).鞅与局部鞅,资产定价基本定理以及Fac-Feymen定理和...

郭邦石 导师:薛军工 复旦大学 2012-12-29 硕士论文

关键词: Black-Scholes / Model / Kolmogorov-Black-Scholes / EquationIto过程

下载(97)| 被引(0)

隐式Milstein格式的多层Monte Carlo模拟  CNKI文献

对于系数为非Lipschitz连续的随机微分方程,一般的Euler方法和Milstein方法可能会出现发散的情形Higham, Mao, Szpruch[Discrete and Continuous Dynamical Systems B,2013, pp2083-2100]中提出了一种新的隐式Milstei...

肖钢 导师:薛军工 复旦大学 2014-04-15 硕士论文

关键词: 隐式Milstein格式 / 多层Monte / Carlo模拟 / 稳定性

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