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对冲基金的最优投资策略模型研究  CNKI文献

随着对冲基金在国际上的飞速发展,所有基金管理者所管理的资金量在近期已经达到了2.13万亿。管理者如果想要得到最多的收益就要不断地调整自己得投资组合,使得收益最大化。因此,对对冲基金的最优投资策略的研究就有很...

方和远 导师:费为银 安徽工程大学 2015-06-08 硕士论文

关键词: 对冲基金 / 通货膨胀 / Knight不确定 / 最优投资策略

下载(507)| 被引(0)

私募股权投资的估值问题研究  CNKI文献

近年来,随着我国经济制度的不断发展与完善,社会经济得以快速稳定发展。在投资环境不断完善的背景下,我国正吸引着全球的私募资本,私募股权投资在我国得以快速发展。由于有限合伙制下私募股权投资具有高收益、高风险和...

朱其明 导师:费为银 安徽工程大学 2017-06-10 硕士论文

关键词: 私募股权投资 / 最优消费和投资 / 通货膨胀 / 未定权益定价

下载(301)| 被引(3)

门限自回归(TAR)模型及其在汇率波动问题中的研究  CNKI文献

随着经济的发展和社会的进步,人民生活水平的不断提高,全球经济格局的变化,使得一国对另一国币种的汇率不断的发生变化.1997年亚洲金融危机,2001年中国加入WTO,2005年实行人民币“汇改”,2008年全球经济危机等一系列突...

张亮 导师:费为银 安徽工程大学 2012-06-08 硕士论文

关键词: 汇率 / 时间序列 / 门限自回归模型 / 预测

下载(709)| 被引(4)

汇率风险下跨国投资问题的研究  CNKI文献

跨国投资问题是现代金融工程领域的重点研究内容之一,深受国内外学者的广泛关注。众所周知,在经济全球化日益加深的当今社会,跨国投资已成为投资选择中的重要组成部分。在进行跨国投资的过程中,不同于本国投资,外汇汇...

芮亚运 导师:费为银 安徽工程大学 2016-06-08 硕士论文

关键词: 汇率风险 / 通货膨胀 / 跨国投资 / HJB方程

下载(161)| 被引(1)

考虑通胀因素的高管股权激励机制的研究  CNKI文献

委托代理问题是公司治理中的基本问题之一。公司的所有权与经营权相对分离为现代公司的股份制发展奠定了基础,但同时也引发了股东和公司高管之间的代理冲突,主要矛盾在于:由于存在信息不对称,公司所有者与经营者通常具...

张繁红 导师:费为银 安徽工程大学 2019-06-10 硕士论文

关键词: 通胀风险 / 投资组合 / 工作努力 / 股权激励

下载(94)| 被引(0)

损失厌恶投资者最优消费和投资组合选择理论的研究  CNKI文献

20世纪以来,以资本资产定价模型和现代资产组合理论为基础,标准金融理论确立了在金融经济领域的地位,成为现代金融经济理论的主流。但是,随着金融市场上各种异常现象的累积以及人们对金融异常现象研究的日益重视,标准...

罗旭 导师:费为银 安徽工程大学 2017-06-08 硕士论文

关键词: 行为金融 / 损失厌恶 / 通货膨胀 / 投资组合

下载(177)| 被引(0)

重尾分布及其在风险模型破产概率估计中的研究  CNKI文献

破产理论是精算数学领域的一个重要部分,它不仅具有重要的理论研究价值,而且在金融保险公司风险管理中有极强的实用价值。保险业作为金融业四大支柱之一,其本身也面临索赔风险,特别是对公司的经营状况有重大影响的“大...

宗志迅 导师:费为银 安徽工程大学 2013-06-08 硕士论文

关键词: 破产理论 / 重尾分布 / 破产概率 / 风险模型

下载(169)| 被引(1)

随机金融市场的脆弱期权定价  CNKI文献

脆弱期权是指在场外交易市场中受信用风险影响的期权。由于场外交易市场缺乏有效监管,因此发生信用风险的可能性较大,而在实际交易中,影响期权定价的因素还受到许多市场参数的影响。因此,本文基于Klein模型,将场外交易...

张二姚 导师:费为银 安徽工程大学 2019-06-10 硕士论文

关键词: 欧式脆弱期权 / 跳风险 / 红利支付 / 违约风险

下载(100)| 被引(0)

奈特不确定下养老金最优投资行为研究  CNKI文献

随着养老金规模的不断增加,越来越多的国内外学者开始研究养老金的最优投资问题。早期的研究者们主要研究固定受益型养老金的投资问题,随着养老体制的不断改革和完善,固定供款(DC)型养老金计划成为养老体制的主流,许多...

姚远浩 导师:费为银 安徽工程大学 2014-06-07 硕士论文

关键词: 含糊厌恶 / 红利支付 / 通胀 / 固定供款

下载(83)| 被引(1)

对冲基金中高水印、凸补偿和投资组合选择问题研究  CNKI文献

随着对冲基金的不断发展,越来越多的国内外学者开始研究对冲基金的最优投资问题。对冲基金问题一直是金融数学的前沿问题之一,受到国内外研究者的广泛关注。近些年来,研究者考虑了高水印、激励费等对基金管理者的影响...

朱涛涛 导师:费为银 安徽工程大学 2015-06-08 硕士论文

关键词: Knight不确定 / 高水印 / 对冲基金 / 最优投资组合

下载(90)| 被引(0)

带激励的对冲基金最优投资问题研究  CNKI文献

带激励的对冲基金最优投资问题是金融工程领域研究的基本问题之一,受到国内外研究者的广泛关注。近些年来,研究者们侧重于分析对冲基金管理者持有的股本与激励费对对冲基金管理者风险承担的影响。然而,在现实中一个国...

李允贺 导师:费为银 安徽工程大学 2015-06-08 硕士论文

关键词: 对冲基金 / 通货膨胀 / 汇率变动 / 激励费

下载(92)| 被引(0)

带有劳动收入的最优消费和投资问题研究  CNKI文献

在金融研究领域中,最优消费和投资问题一直以来都备受关注,是国内外学者研究的一个最基本的问题。近些年,研究者更侧重考虑多种因素对投资者的消费投资策略选择的影响,比如劳动收入。然而,在现实的生活中投资者都要面...

姜奎 导师:费为银 安徽工程大学 2016-06-08 硕士论文

关键词: 劳动收入 / 最优消费投资 / 通货膨胀 / HJB方程

下载(68)| 被引(2)

通胀环境下考虑道德风险和逆向选择的最优动态契约设计  CNKI文献

随着社会的发展,契约的不完全性因其在现实经济社会中的广泛出现和应用已经受到众多学者的关注以及深入而具体的研究,不完全契约理论正越来越成为企业理论、公司战略、公司金融、公司管理等领域的基础工具,掌握这一理...

余鹏 导师:费为银 安徽工程大学 2019-06-10 硕士论文

关键词: 纯道德风险 / 延续价值 / 委托-代理模型 / 通胀风险

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随机环境下动态投资组合选择问题研究  CNKI文献

投资组合选择问题的研究一直伴随着金融市场的发展,是现代金融经济学,特别是资产定价研究领域中最基本的问题之一,该问题的研究对金融经济理论的发展具有重要的推动作用。但现实的投资环境并不是处于一种理想的环境中...

王晓弟 导师:费为银 安徽工程大学 2016-06-08 硕士论文

关键词: 随机环境 / 最优投资组合 / HJB方程 / 幂效用

下载(88)| 被引(0)

模型不确定下最优消费和投资组合决策问题研究  CNKI文献

随着金融市场的不断发展,最优消费和投资组合决策问题为众多学者所关注.一些国内外学者已经对最优消费和投资模型从不同的角度作了研究,但大多都是在金融市场模型完全信任的假设下建立最优投资策略的,假设投资者对资产...

杨武 导师:费为银 安徽工程大学 2013-06-08 硕士论文

关键词: 最优投资组合 / 模型不确定 / 红利支付 / 均值回复

下载(163)| 被引(0)

通胀和GDP对投资者最优消费与投资的影响  CNKI文献

随着全球金融市场一体化以及金融衍生产品多样化,现代投资组合理论不断发展,金融市场中不确定的风险源变得越来越多,比如,利率风险、波动率风险、汇率风险等等。为了使得投资者利益最大化,投资者在进行投资决策时,就必...

周志 导师:费为银 安徽工程大学 2017-06-08 硕士论文

关键词: 通胀 / 随机波动率 / GDP / HJB方程

下载(80)| 被引(0)

基于随机控制的养老基金模型研究  CNKI文献

为应对由人口老龄化及经济减缓造成的养老账户资金紧张问题,需要研究养老基金的保值增值.养老基金在金融市场的投资作为其保值增值的重要手段之一,有越来越多的国家、越来越多的养老金已经或正在投资到金融市场.养老基...

石学芹 导师:费为银 安徽工程大学 2012-06-08 硕士论文

关键词: 随机控制 / 红利 / HJB方程 / 最优投资策略

下载(190)| 被引(1)

考虑提前退休的最优消费和投资模型研究  CNKI文献

关于提前退休问题,国内外学者已经做了相关的研究.本文在前人工作的基础上,在经济代理人通过不可逆退休时间选择来调整劳动时间框架下,考虑三种不同的情形来研究最优消费和投资问题.最优投资组合及最优退休时刻表明代...

苏凯 导师:费为银 安徽工程大学 2012-06-08 硕士论文

关键词: 最优投资组合 / 提前退休 / 红利 / Knight不确定

下载(131)| 被引(2)

不确定环境下连续时间契约问题研究  CNKI文献

契约问题的研究是现代经济学最基本、研究最广泛的问题之一。市场的不确定性、模型本身的不确定性、委托人和代理人之间的信息不对称所带来的违约风险等都会影响契约的设计和执行。为了解决委托人和代理人之间的信息不...

杨珊珊 导师:费为银 安徽工程大学 2019-06-10 硕士论文

关键词: Knight不确定性 / 通胀不确定性 / 连续时间契约 / 单边有限承诺

下载(36)| 被引(0)

突发事件冲击下的动态资产配置问题研究  CNKI文献

大多数突发事件的发生经常会同时引起股票价格和收益波动率的巨大变化,这种跳跃变化主要用跳扩散过程来刻画,从而国内外学者开始在跳扩散环境下研究动态资产配置问题.因此,本文在前人的基础上,股票价格和收益波动率都...

卢琴云 导师:费为银 安徽工程大学 2016-06-08 硕士论文

关键词: 跳扩散过程 / 动态资产配置 / 事件风险 / 通货膨胀

下载(71)| 被引(0)

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时间的形状