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相关度 学位年度 被引 下载 发表时间 CNKI为你找到相关结果

量化投资:从行为金融到高频交易  CNKI文献

量化投资作为一种新的投资方法,在海外的发展已有30多年的历史,由于投资业绩稳定,其所占市场规模和份额不断扩大。在国内,量化投资虽仍处于起步阶段,但其发展迅速,所受市场的重视程度也超过其他投资方法。交易策略是量...

王帅 导师:郑伟安 华东师范大学 2013-04-01 博士论文

关键词: 行为金融 / 动量效应 / 反转效应 / Hong-Stein模型

下载(10158)| 被引(33)

关于程序化交易几类新方法的探讨  CNKI文献

随着计算机技术的飞速发展,程序化交易已成为金融市场上主流的发展方向,人们对于程序化交易的研究也越来越丰富。本文重点探讨程序化交易的策略方法。依据策略所用到的金融产品数量,分别讨论两个品种的交易策略以及单...

周瑜 导师:郑伟安 华东师范大学 2016-03-01 博士论文

关键词: 程序化交易 / 交易策略 / 平稳过程 / 强遍历定理

下载(1026)| 被引(4)

基于平稳过程和技术分析的交易策略研究  CNKI文献

市场有效性假说是传统金融理论的一个基本假设,很多模型的推导都是基于这个基本假设,但近年来越来越多的研究表明,市场有效性在有些情况下是失效的。从行为金融学的角度考虑,市场的无效性可能来源于市场中交易者的心理...

陈实 导师:郑伟安 华东师范大学 2016-09-01 博士论文

关键词: 平稳过程 / 统计套利 / 策略增强 / 策略组合

下载(934)| 被引(3)

基于平稳过程的股票及期权交易研究  CNKI文献

金融市场中,套利是人们永恒追求的目标,但Fama在70年代提出的有效市场假说从理论角度阐述了套利在当今的市场环境中已经不可能。本文在承认市场有效性假说的前提下,利用一种新的套利方式——统计套利。统计套利虽然保...

王曦 导师:郑伟安 华东师范大学 2017-03-01 博士论文

关键词: 严平稳过程 / 强遍历定理 / 板块联动 / 股票高频联动

下载(480)| 被引(4)

基于样条函数的两类回归模型的研究  CNKI文献

与参数方法相比,非参数方法可以根据观测数据更加灵活地构建模型从而减少建模偏差带来的风险,帮助人们选择适当的参数模型。作为常用的非参数方法之一,样条光滑法具有简单易行和计算速度快的优点。本文将采用样条光滑...

杨玉娇 导师:郑伟安 华东师范大学 2013-03-01 博士论文

关键词: B样条函数 / 对数样条模型 / 条件方差估计 / 置信带

下载(587)| 被引(5)

基于股票市场的随机过程的统计分析  CNKI文献

自从资本市场出现以来,对证券价格的分析方法也随之诞生。经过一百多年的应用与发展,技术分析与基本面分析一起形成了金融市场中两大重要的投资分析流派。其中,技术分析是根据证券市场中信息的历史数据,来预测证券价格...

刘伟 导师:郑伟安 华东师范大学 2007-05-01 博士论文

关键词: Black-Scholes模型 / 随机波动率模型 / 平稳过程 / 渐近平稳过程

下载(2842)| 被引(21)

基于平稳过程和技术分析的期权期货交易研究  CNKI文献

金融衍生品是金融市场的重要组成部分,伴随着金融衍生品市场的建立和发展,与之相关的投资理论和交易策略层出不穷。相较于金融衍生品的定价问题,从实际应用的角度来说,投资者更加关心的是具有理论基础的投资策略是否能...

陈婧超 导师:郑伟安 华东师范大学 2018-11-01 博士论文

关键词: 平稳过程 / 统计套利 / 高频交易 / 策略轮动

下载(256)| 被引(0)

股票技术指标的统计分析  CNKI文献

技术分析是指运用证券的价格、成交量等历史信息预测证券价格未来走势的投资分析方法,最早源于美国的道氏理论。经过一百多年的应用,技术分析已经与基本面分析一起形成金融市场中两大重要的投资分析流派,而技术指标...

朱威 导师:郑伟安 华东师范大学 2006-05-01 硕士论文

关键词: 技术分析 / 技术指标 / 几何布朗运动 / 有效市场假说

下载(3569)| 被引(21)

基于隐马尔可夫模型的人民币汇率研究  CNKI文献

近年来,国外关于隐性马尔可夫模型(HMM)在金融和经济领域的应用越来越多。在国内,与隐性马尔可夫模型在金融领域应用相关的文献却比较少。对于人民币汇率的数量化研究,国内文献使用较多的仍是马尔可夫链和马尔可夫机制...

兰锦池 导师:郑伟安 华东师范大学 2012-03-01 硕士论文

关键词: 隐性马尔可夫模型 / 人民币汇率 / Viterbi算法 / 向前向后算法

下载(639)| 被引(2)

随机序及其在保单分配中的运用研究  CNKI文献

在过去的五十年里,期望效用理论在随机序的发展中起了巨大的作用,相关的研究我们可以参考Goovaerts et al.(1990),Kaas&Van Heerwaarden(1992),和Kijima&Ohnishi(1999)等著名的文献。在19世纪八十年代中期,Yaari(19...

胡少勇 导师:郑伟安 华东师范大学 2012-03-01 博士论文

关键词: 随机序 / 停止-损失序 / 期望效用理论 / 优化序

下载(193)| 被引(2)

随机微分系统与随机脉冲泛函微分系统的稳定性  CNKI文献

本文主要研究了几类随机微分系统及随机脉冲微分系统的稳定性.在第二章中,借助近年来研究确定性泛函微分方程依照两种测度的稳定性以及有界性的方法,研究Ito-随机泛函微分系统依照两种测度的稳定性以及有界性,给出了这...

熊双平 导师:郑伟安 华东师范大学 2007-05-01 博士论文

随机微分方程在金融中的若干应用  CNKI文献

近些年,随着金融数学的迅速发展,随机微分方程在金融中有了越来越多的应用。作为重要的金融工具,期权和股票受到广泛的关注。在本文中,我们在几类随机微分方程模型框架下考虑期权的定价风险和对冲误差,以及股票市场技...

徐耸 导师:郑伟安 华东师范大学 2011-03-01 博士论文

关键词: 期权 / 对冲 / 几何布朗运动 / 时滞Black-scholes模型

下载(1348)| 被引(2)

多元Monge-Kantorovich运输问题研究  CNKI文献

1781年,Monge,G.提出了一个最优运输问题(即Monge问题),考虑把一定量的沙子从一地运到另一地,找到使总的运输费用最小的最优途径(数学上又称为最优映射)。1942年Kantorovich,L.V.也对此类运输问题提出了数学构造。他取...

沈银芳 导师:郑伟安 华东师范大学 2009-03-01 博士论文

关键词: 最优运输问题 / Monge问题 / Kantorovich问题 / Monge-Kantorovich运输问题

下载(367)| 被引(4)

反射扩散过程以及一些应用  CNKI文献

众所周知,具有一个或者两个反射边界条件的扩散过程(尤其是反射布朗运动和反射Ornstein-Uhlenbeck过程)在许多领域都有着非常重要的应用,例如这类过程可以用在经济,金融,排队论,生物信息以及电子工程等诸多领域中.在经...

朱爱林 导师:郑伟安 华东师范大学 2012-03-01 博士论文

关键词: 汇率目标区 / 即期汇率 / 名义汇率 / 无抛补利率平价

下载(232)| 被引(0)

股票市场中移动平均技术指标的效果准则和意义探讨  CNKI文献

人们对于技术分析做的研究工作主要是关于技术分析是否能给投资者带来超额收益,技术指标是否能指导人们的投资行为而获得超额利润,以及技术指标本身具有哪些性质。本文首先指出衡量技术指标有效性的标准应该考虑到其...

李文 导师:郑伟安 华东师范大学 2006-05-01 硕士论文

关键词: 技术指标 / 移动平均技术指标 / 买进并持有策略 / 效率市场

下载(798)| 被引(3)

扩散过程的统计推断  CNKI文献

本文主要研究扩散过程的一些统计问题以及一些在金融上的应用.论文的主要内容由以下三个部分组成: 第一部分:我们考虑一类非平稳扩散过程参数极大似然估计的误差界.在一维情形下,漂移项和扩散项都...

许之彦 导师:郑伟安 华东师范大学 2003-05-01 博士论文

关键词: 扩散过程 / 随机微分方程 / 跳扩散过程 / Girsanov定理

下载(510)| 被引(6)

弱相依系数与技术分析  CNKI文献

时间序列和随机场是现代统计技术中的主题,这是因为它们对于随机性扮演着一个重要角色的应用是必不可少的。为了描述某些时间序列和随机场的渐近行为,许多作者引入了随机变量的相依性概念,其中最流行的就是混合概念。...

黄旭东 导师:郑伟安 华东师范大学 2008-05-01 博士论文

关键词: 技术分析 / AR-ARCH模型 / 协方差不等式

下载(277)| 被引(2)

由多个SPRT构造的序贯检验方法研究  CNKI文献

基于若干实际应用问题,本论文总结和提出了由多个序贯概率比检验(Sequential Probability Ratio Test, SPRT)构造的序贯检验方法,并讨论了假设参数设计、评价指标等相关问题。 在论文的第一部分中,作者提出了序贯...

李艳 导师:郑伟安 华东师范大学 2011-03-01 博士论文

多元期权定价的动态方法  CNKI文献

本文首先提出了一个一般的离散方法,建立起由物理(目标)概率测度到风险中性概率测度的转换,由此得到期权的公平价值。借助于这个一般的风险中性化模型,在一般的转化模型中能够引入大量标的资产的条件非正态过程和大量...

张晶 导师:Dominique Guégan 华东师范大学 2008-03-01 博士论文

关键词: 期权定价 / 风险中性 / 风险溢价 / GARCH过程

下载(690)| 被引(0)

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时间的形状