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相关度 学位年度 被引 下载 发表时间 CNKI为你找到相关结果

一类含泊松跳的随机波动率模型的期权定价问题  CNKI文献

期权是一种金融衍生产品,表示的是基于标的资产的一种买卖权利,买方向卖方支付一定的权利金,即期权价值,就具有在未来某一时刻以某一价格买进或卖出一定量的标的资产的权利,如果标的资产的价格变化与预期相背,买方可以...

赵新新 导师:韩月才 吉林大学 2014-04-01 硕士论文

关键词: 随机波动率 / Poisson过程 / 跳扩散模型 / 期权定价

下载(466)| 被引(2)

Kalman算法在一类Bühlmann-Straub推广模型中的应用研究  CNKI文献

信度保费的计算是保险精算的核心问题之一,本文在经典最大精度信度模型的基础之上,对更加一般情形下的Bühlmann-Straub模型进行了研究.我们的最终目标是要求出当群体中的个体风险并非完全独立同质时的信度保费...

李一英 导师:韩月才 吉林大学 2014-04-01 硕士论文

关键词: 广义Bühlmann-Straub模型 / 信度理论 / 卡尔曼滤波 / 贝叶斯估计

下载(106)| 被引(5)

随机SIQS传染病模型的动力学研究  CNKI文献

在这篇博士论文中,我们讨论了对感染者采取隔离措施的随机传染病模型,即随机SIQS传染病模型的动力学行为.控制传染病传播的一个非常重要的手段就是对传染者采取隔离措施,减少易感人群被传染.隔离往往是控制传染病传播...

庞彦尼 导师:韩月才 吉林大学 2015-05-01 博士论文

关键词: 随机SIQS传染病模型 / Brown运动 / Levy噪声 / 存在性

下载(250)| 被引(1)

马尔科夫区制转移下的期权定价研究  CNKI文献

本论文研究了马尔科夫区制转移框架下的期权定价问题,在市场环境由隐马尔科夫模型刻画的情形下,分别利用二叉树定价和Black-Scholes定价思想,给出了股票期权的定价公式,本论文注重数理模型在经济研究中的特征分析和...

周航 导师:韩月才 吉林大学 2016-06-01 博士论文

关键词: 期权定价 / 区制转移 / 马尔科夫模型 / 可控性

下载(277)| 被引(1)

随机波动率模型下的计时期权定价问题  CNKI文献

在金融市场中,波动率衍生品一般是基于波动率直接产生的金融产品,例如ⅤⅨ期权,方差互换,波动率互换等.计时期权作为一种创新型波动率金融衍生品在金融市场中出现较晚.2007年,法国兴业银行(Societe Generale)的投资部...

张继超 导师:韩月才 吉林大学 2017-06-01 博士论文

关键词: 计时期权 / 随机波动率模型 / Bessel过程 / 实际方差

下载(435)| 被引(0)

双障碍敲出期权定价研究  CNKI文献

随着金融数学的发展,数学工具在金融产品的应用中愈加广泛,基于数学模型的金融衍生品也日益增多。传统的远期合约、期货、期权、互换已经不能满足人们的需求。一些具有特殊属性的金融衍生品就此应运而生。本篇论文主要...

孟祥欢 导师:韩月才 吉林大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 障碍期权 / 期权定价 / Girsannov原理

下载(215)| 被引(1)

一类随机波动率模型下期权定价问题的研究  CNKI文献

期权定价问题一直是期权交易的核心问题,也是金融领域研究的热点和难点。经典的Black-Scholes-Merton期权定价模型的出现,将随机微分方程理论应用到推导无红利支付股票的任何衍生证券价格满足的微分方程,得到了相应...

李雪 导师:韩月才 吉林大学 2015-04-01 硕士论文

关键词: 期权定价 / 随机波动率 / 偏微分方程数值解

下载(266)| 被引(0)

凹扭曲风险度量下的最优再保险  CNKI文献

近年来,随着经济社会的发展、保险市场在不断壮大,再保险一直都是研究的热点问题之一.保险人通过平衡理赔支出和再保险费,会选择最优的再保险策略使其所面临的风险达到最小.衡量再保险策略是否为最优的标准大体分为以...

迟育涵 导师:韩月才 吉林大学 2015-04-01 硕士论文

关键词: 最优再保险 / 期望保费准则 / VaR / 凹扭曲风险度量

下载(102)| 被引(2)

拟蒙特卡罗方法在期权定价中的应用  CNKI文献

本文主要介绍一种特殊的蒙特卡罗方法——拟蒙特卡罗方法在美式期权定价问题中的应用.在过去的几十年中,蒙特卡罗方法在美式期权定价问题中得到了广泛的应用.然而蒙特卡罗方法的收敛速率非常缓慢,为了克服这个缺点,基...

陈潇 导师:韩月才 吉林大学 2017-04-01 硕士论文

关键词: 美式期权定价 / 拟蒙特卡罗方法 / 对偶法 / 最优鞅过程

下载(297)| 被引(1)

汽车保险奖惩系统及其应用研究  CNKI文献

汽车保险奖惩系统是应用于续期保费阶段的一种重要经验估费方法,其主要工作原理是依据历史索赔信息对投保人进行保费“区别”对待:针对在上个保险年度内没有发生索赔事件的投保人实行减免续期保费的“奖励”,而对发生...

蒋雨轩 导师:韩月才 吉林大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 汽车保险 / 奖惩系统 / 索赔次数分布 / 高额索赔次数分布

下载(157)| 被引(1)

保险公司的最优再保险和投资策略研究  CNKI文献

近几年,随着经济的迅速发展以及市场竞争的加剧,再保险及投资问题越来越受到保险公司重视,也成为学术界研究的重要课题.本文考虑保险公司的最优再保险和投资策略问题.假设市场是无套利的,保险公司的再保险为比例再保险...

郑方遒 导师:韩月才 吉林大学 2016-04-01 硕士论文

关键词: 最优再保险 / 投资 / 倒向随机微分方程 / Hamilton—Jacobi—Bellman方程

下载(183)| 被引(0)

由分数布朗运动驱动的随机控制系统的极大值原理  CNKI文献

随机最优控制理论主要研究求解随机最优控制问题的方法和理论,包括最优控制满足的充分、必要条件,正倒向随机微分方程解的存在唯一性,HJB方程解的正则性理论等.随机最优控制理论始于20世纪50年代末,其主要标志是前苏联...

孙一芳 导师:韩月才 吉林大学 2018-06-01 博士论文

关键词: 分数布朗运动 / 倒向随机微分方程 / Malliavin计算 / 随机控制

下载(135)| 被引(0)

Lévy噪声驱动的随机微分方程中的若干问题  CNKI文献

本文主要分两大部分:第一部分(第二章和第三章),我们研究了Levy噪声驱动的具有几乎周期系数的随机发展方程依分布几乎周期解的情况;第二部分也即第四章我们考虑了Levy噪声驱动的Logistic方程解的情况.在第二章,我们...

王言 导师:韩月才 吉林大学 2013-06-01 博士论文

关键词: 均方几乎周期 / 依分布几乎周期 / 随机微分方程 / Levy过程

下载(368)| 被引(1)

含随机波动率和泊松跳跃的最优消费投资策略的研究  CNKI文献

近年来金融数学领域的学者们对投资组合问题有着浓厚的兴趣.在研究投资组合的决策问题的经典模型中假设投资者将自身资产的一部分投资于风险产品以获取高收益,比如股票或者各式各样的金融衍生品;同时也将一部分资产投...

胡茜 导师:韩月才 吉林大学 2015-04-01 硕士论文

关键词: 投资组合 / 最优消费投资策略 / 随机波动率 / Hamilton-Jacobi-Bellman方程

下载(143)| 被引(0)

向上敲出看涨障碍期权Gram-Charlier定价模型  CNKI文献

早在1973年,由Fisher Black和Myron Scholes推导出了基于无红利支付股票期权的Black-Scholes期权定价公式。同年,Robert Merton提出了一个一般化的模型。在该期权定价模型中,假设标的资产回报率是符合几何布朗运动过程...

李京泰 导师:韩月才 吉林大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 障碍期权 / Gram-Charlier级数展开 / 期权定价 / 峰度

下载(157)| 被引(0)

算术亚式平方期权定价的递推公式  CNKI文献

随着金融市场的不断发展,投资者多样化需求的不断增加,金融学家们开发与研究金融衍生产品的热情越来越高,相关产品的定价问题深受关注。期权作为主要的衍生工具之一,一直倍受投资者和金融学家们的厚爱,在现代金融领域...

姜久锋 导师:韩月才 吉林大学 2015-04-01 硕士论文

关键词: 算术亚式平方期权 / Ito公式 / 风险中性测度 / 二次变差

下载(68)| 被引(1)

时滞重随机控制系统的随机最大值原理及其应用  CNKI文献

本文主要研究当状态方程是包含时滞的重随机微分方程时的最优控制问题.首先利用鞅表示定理和压缩映像原理给出含有时滞的重随机微分方程解的存在唯一性条件.进而在控制域为凸的假设下,利用经典的变分法给出最优控制所...

许洁 导师:韩月才 吉林大学 2017-06-01 博士论文

关键词: 随机最大值原理 / 重随机微分方程 / 时滞系统 / 最优控制

下载(108)| 被引(0)

基于摆动期权的具有二次执行权利美式期权定价问题  CNKI文献

随着金融衍生品在当代金融市场的广泛应用,人们对金融衍生产品研究的关注越来越多。同时,为了体现金融衍生产品在各个市场具有多元化的作用,还将这些产品引入了能源市场,例如石油,电力,天然气等。由于能源自身具有与一...

赵悦媛 导师:韩月才 吉林大学 2015-04-01 硕士论文

基于随机波动率模型对国债收益率的分析研究  CNKI文献

国债作为金融市场的主要的融资方式之一,近年来我国政府对国债市场的发展非常关注。对于金融市场来说,收益率的波动是投资者最为关心的问题。在国债市场中,与国债的收益率波动相关的外界因素有哪些也是学者们非常关注...

许琦 导师:韩月才 吉林大学 2017-06-01 硕士论文

关键词: 随机波动率模型 / 国债收益率 / GARCH模型 / 基准利率

下载(103)| 被引(0)

含通货膨胀和泊松跳跃的投资组合问题研究  CNKI文献

投资消费的组合问题已经成为金融数学的重要研究方向.本文是在经典模型基础之上,分析了同时含通货膨胀和泊松跳跃的情况下,消费者的最优投资消费组合问题.我们的最终目标是要求出最优解,使收益达到最大.解决该问题的关...

李然 导师:韩月才 吉林大学 2013-04-01 硕士论文

关键词: 投资组合 / 最优消费 / 泊松跳跃 / Hamilton-Jacobi-Bellman方程

下载(87)| 被引(2)

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