全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号

全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号
手机远见搜索 |设置
  • 关闭历史记录
  • 打开历史纪录
  • 清除历史记录
发文数量
被引数量
学者研究热点:
    引用
    筛选:
    文献类型 文献类型
    学科分类 学科分类
    发表年度 发表年度
    基金 基金
    研究层次 研究层次
    排序:
    显示:
    CNKI为你找到相关结果

    有利息力情形下的有限时间破产概率  CNKI文献

    考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题.在索赔额分布属于L∩D族的场合下,对于有利息力的Poisson模型,得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式;而对于有利息力的更新模型,得到了有限时间破产概率的渐近表达...

    陈昱 苏淳 《中国科学技术大学学报》 2006年09期 期刊

    关键词: 有利息力的更新模型 / L∩D族 / 有限时间破产概率

    下载(179)| 被引(23)

    独立随机变量乘积的分布性状  CNKI文献

    设X与Y为相互独立的非负随机变量,考察乘积XY的尾分布性状.可将X视为初始资本,而Y则是利率的影响.在现代金融保险业中,通常假定 X属于一定的分布族,而要考虑的问题是:Y的尾分布性状会对XY的尾性状产生怎样的影响?在...

    苏淳 陈昱 《中国科学(A辑:数学)》 2006年02期 期刊

    关键词: 独立积 / 稳定性 / 尾分布 / 重尾

    下载(417)| 被引(8)

    常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率  CNKI文献

    研究了更新风险模型中的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.对此模型假定索赔额满足正则分布且两两拟渐近独立,根据伊藤公式,给出...

    陈昱 钱吟霄... 《中国科学技术大学学报》 2013年06期 期刊

    关键词: 破产概率 / 两两拟渐近独立 / 利息力 / 正则变换

    下载(93)| 被引(6)

    常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率  CNKI文献

    研究了保险公司的无限时间破产概率,在Cramér-Lundberg经典风险模型的基础上,考虑了公司将其一部分盈余资产投资到风险市场,风险资产价值满足几何布朗运动过程;盈余资产的另一部分投资于常数利息力为i无风险资产...

    陈昱 吴进 《中国科学技术大学学报》 2011年06期 期刊

    关键词: 破产概率 / 几何布朗运动 / 调节系数

    下载(169)| 被引(3)

    带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率...  CNKI文献

    研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.

    陈昱 高文雪 《中国科学技术大学学报》 2015年08期 期刊

    关键词: 破产概率 / Sarmanov分布 / 正则变化 / 拟渐近独立

    下载(74)| 被引(0)

    对于在次指数组下一种离散风险模型破产概率的一致渐近估计...  CNKI文献

    考虑递归等式T_n=X_n+T_(n-1)Y_n,其中X_n和Y_n相互独立,等式右边的T_(n-1)独立于(X_n,Y_n).假设X_n的分布函数属于次指数族,并且具有非零的下Karamate指数,同时(X_n,Y_n)满足一定的相依结构,对等式中T_n的尾部概率进...

    申林川 陈昱 《中国科学技术大学学报》 2017年11期 期刊

    关键词: 渐近性 / 下Karamata指数 / 次指数族 / 一致性

    下载(30)| 被引(0)

    独立积的重尾性状及其在风险理论中的应用  CNKI文献

    本文主要研究独立随机变量乘积(简称独立积)的重尾性状及其在金融风险理论中的应用。 独立随机变量的乘积在金融保险领域中有着广泛的应用。随着破产理论研究的深入,参与考虑的因素越来越多,例如:利...

    陈昱 导师:苏淳 中国科学技术大学 2005-04-01 博士论文

    关键词: 独立积 / S族 / 破产概率 / 利息力

    下载(300)| 被引(0)

    重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的...  CNKI文献

    考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论...

    明瑞星 陈昱... 《中国科学技术大学学报》 2013年03期 期刊

    关键词: 随机游动 / 积分尾分布 / 局部次指数分布 / 破产概率

    下载(58)| 被引(1)

    重尾索赔下变保费率干扰风险模型的大偏差  CNKI文献

    考虑一类重尾索赔下变保费率带干扰项的风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布一致变化族时,利用分析和概率的有关理论得到了索赔剩余过程的精细大偏差,从而推广了文献[Wei X,Yu J,Hu ...

    胡学平 陈昱... 《中国科学技术大学学报》 2011年12期 期刊

    关键词: 带干扰风险模型 / 重尾分布 / 随机和 / 精细大偏差

    下载(77)| 被引(1)

    随机二又搜索树上顶点数目的极限定理  CNKI文献

    主要研究大小为n的随机二叉搜索树上3种不同类型的顶点数目.分别以X_n,Y_n和Z_n表示树中含有0,1,2个子点的顶点的数目.在建立X_n递归关系式的基础上,得到了X_n的期望、方差和大数律,并用压缩法证得了X_n的渐近正态性....

    刘杰 苏淳... 《中国科学(A辑:数学)》 2007年09期 期刊

    关键词: 随机二叉搜索树 / 顶点 / 大数律 / 压缩法

    下载(48)| 被引(0)

    一类特殊分布纪录值之和的中心极限定理  CNKI文献

    设 {X ,Xn,n≥ 1}为独立同分布的服从某连续分布F的随机变量序列 ,X( 1) =X1,X( 2 ) ,X( 3) ,…为其纪录值序列 .令Ψ (u) =F- 1(1-e-u) ,其中F- 1是F的反函数 .本文研究当Ψ (u) =logpu时Tn =∑nk =1X(k) =d∑nk =1Ψ...

    陈静 陈昱 《数学杂志》 2004年03期 期刊

    关键词: 纪录值 / Gumbel分布 / 中心极限定理 / 极限性质

    下载(66)| 被引(0)

    学术研究指数分析(近十年)详情>>

    • 发文趋势

    获得支持基金

      同机构合作作者

      其他机构合作作者

      主要合作者关系图

      时间的形状