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    基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究  CNKI文献

    随着中国市场化改革的深入,信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。KMV模型作为现代信用风险度量模型,能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况,在发达国...

    蒋彧 高瑜 《中央财经大学学报》 2015年09期 期刊

    关键词: 信用风险 / KMV模型 / 违约距离 / 预期违约概率

    下载(3326)| 被引(71)

    P2P网络借贷中存在地域歧视吗?——来自“人人贷”的经验数...  CNKI文献

    随着P2P网络借贷在我国的快速发展,借贷关系中的歧视现象开始受到国内外学者的关注。笔者运用"人人贷"平台的借贷数据,从借贷双方的角度出发,实证检验P2P网络借贷中是否存在由地区间收入水平不均衡引发的地...

    蒋彧 周安琪 《中央财经大学学报》 2016年09期 期刊

    关键词: P2P网络借贷 / 地域歧视 / 可支配收入 / 借款成功率

    下载(1145)| 被引(43)

    中美货币市场预期具有协动性吗?——基于利率互换合约价格的...  CNKI文献

    开放经济条件下,国际间货币市场预期协动性对一国金融资产定价和货币政策效果具有至关重要的影响。本文构建时变相关系数计量模型以及周期转换回归模型,选取2007年7月至2012年5月中美利率互换合约价格的样本数据,研究...

    方先明 裴平... 《金融研究》 2014年07期 期刊

    关键词: 货币市场预期 / 利率互换合约 / 时变相关性 / 周期转换

    下载(672)| 被引(7)

    中国人口结构、养老保险与居民消费  CNKI文献

    养老保险制度是社会保障体系中的重要手段,具有平滑收入和平衡福利水平的作用,同时也会引起居民消费决策的变动,而人口老龄化的加剧则对养老保险制度产生冲击,进一步影响居民消费。研究人口结构与养老保险对居民消费的...

    蒋彧 全梦贞 《经济经纬》 2018年01期 期刊

    关键词: 养老保险 / 人口结构 / 居民消费 / OLG模型

    下载(2877)| 被引(27)

    中国经济增长的周期性波动研究及其产业结构特征(1992~201...  CNKI文献

    本文使用基于贝叶斯方法的结构突变模型,研究了1992~2010年我国经济增长的周期性波动特征。研究发现,该阶段我国经济增长分别经历了一次六阶段的U形中长周期和一次三阶段的V形短周期,国际经济环境的变化对我国经济的...

    王宇 蒋彧 《数量经济技术经济研究》 2011年07期 期刊

    关键词: 贝叶斯方法 / 结构突变 / 经济周期 / 三大产业

    下载(2210)| 被引(45)

    中国股市的运行状态研究——基于修正的马尔可夫转换模型  CNKI文献

    在非有效市场中,股市的波动会表现出周期性特征。为深入研究中国股票市场的运行状态及各状态间的转换规律,本文构建马尔可夫转换模型,并借助贝叶斯方法进行相关参数估计以及最优状态数目的确定。以上证综指为对象的实...

    蒋彧 方先明 《中国经济问题》 2015年03期 期刊

    关键词: 马尔可夫转换模型 / 贝叶斯方法 / 股指收益率 / 状态识别

    下载(468)| 被引(10)

    基于GARCH-copula模型的股指期货动态套期保值比率研究  CNKI文献

    利用股指期货进行套期保值交易的效果依赖于合适的套期保值比率水平。论文基于GARCH及copula模型对时变波动率与时变相关系数的估计,构建GARCH-copula动态套期保值比率计算模型。根据中国资本市场沪深300股指期货合约...

    蒋彧 《中央财经大学学报》 2013年05期 期刊

    关键词: 股指期货 / 时变波动率 / 时变相关系数 / 动态套期保值比率

    下载(923)| 被引(19)

    金融支持经济发展效率比较——基于DEA-Malmquist指数方法的...  CNKI文献

    随着经济金融化趋势的日益加强,金融支持经济发展效率关联着经济的平稳与可持续发展。本文借助DEA-Malmquist指数方法,基于中国1998-2010年的省域数据,量化计算金融对省域经济发展支持的效率并细分到三大产业,结果表明...

    孙爱军 蒋彧... 《中央财经大学学报》 2011年11期 期刊

    关键词: 金融支持 / 经济发展 / 效率 / DEA-Malmquist指数

    下载(1624)| 被引(65)

    中国经济周期具有国际趋同性吗——基于周期自回归模型的实...  CNKI文献

    经济开放条件下,一国经济周期是否具有国际趋同性,对于该国经济政策的制定与实施具有重要影响。为检验中国经济周期是否具有国际趋同性,本文构建了周期自回归模型,并选取中国、美国、英国和日本1996年1季度至2012年1季...

    蒋彧 裴平... 《经济学家》 2013年06期 期刊

    关键词: 经济周期 / 国际趋同性 / 周期自回归模型

    下载(820)| 被引(4)

    P2P网络借贷中的婚姻歧视现象——基于“人人贷”的经验数据  CNKI文献

    近年来,随着P2P网络借贷在我国的快速发展,借贷关系中的歧视现象开始受到关注。本文利用P2P网络借贷平台"人人贷"的数据,从借贷双方的角度出发,对P2P网络借贷中的婚姻歧视现象进行实证研究。结果表明:P2P网...

    蒋彧 施一舟 《财经论丛》 2017年09期 期刊

    关键词: P2P网络借贷 / 婚姻歧视 / 借款成功率 / 借款利率

    下载(293)| 被引(8)

    地方政府过度举债、风险累积和治理对策  CNKI文献

    当前我国地方政府出现了过度举债现象,表现出债务形式日趋复杂,规模大幅扩张,余额增速明显,结构相对失衡的特征。地方政府过度举债的原因在于分税制改革后的不配套、地方干部任命与考核制度、决策机制不完善、法制约束...

    方先明 张谊浩... 《中国行政管理》 2012年04期 期刊

    关键词: 地方政府 / 政府债务 / 风险累积

    下载(789)| 被引(20)

    欧洲债务危机对中国股票市场的传染效应———基于时变Copu...  CNKI文献

    本文构建时变Copula模型,选取533组样本数据,对2009年12月至2012年3月期间欧洲主权债务危机对中国股票市场的传染效应进行实证检验。发现在样本区间,德法两国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间具有较高的动态相...

    倪敏 裴平... 《世界经济与政治论坛》 2013年03期 期刊

    关键词: 欧洲主权债务危机 / 中国股票市场 / 传染效应

    下载(465)| 被引(8)

    中国房地产市场波动的驱动因素分析  CNKI文献

    房地产业是我国经济发展的支柱产业,直接关系到人民生活水平的提高和生活质量的改善,房地产市场的波动历来受到各方的广泛关注。选取1998年住房制度改革以来的相关数据,全面考察我国房地产市场波动的驱动因素。实证结...

    蒋彧 全梦贞 《河海大学学报(哲学社会科学版)》 2017年02期 期刊

    关键词: 房地产市场 / 价格波动 / 景气指数 / 驱动因素

    下载(543)| 被引(3)

    证券公司的股票投资评级具有参考价值吗?——基于A股市场的...  CNKI文献

    证券公司作为专业的市场研究机构,其发布的股票投资评级越来越受到投资者的关注。本文运用中国A股市场2014-2016年数据,实证检验机构评级是否具有投资参考价值。结果表明:在短期内,机构评级对股票超额收益有显著的正向...

    蒋彧 季慧萍 《中国经济问题》 2018年04期 期刊

    关键词: 机构评级 / 评级调整 / 机构声誉 / 超额收益

    下载(423)| 被引(1)

    《资本论》生态思想的三重挖掘及当代启示  CNKI文献

    《资本论》中蕴含的生态思想分为三个层次。第一层生态思想是指导"消极"生态建设的"慢速生态思想",通过《资本论》对自然资源和环境问题的直接论述来体现;第二层生态思想是指导积极生态建设的三大...

    蒋彧 《当代经济研究》 2019年02期 期刊

    关键词: 资本论 / 生态思想 / “非生态”理论 / 广义生态思维

    下载(304)| 被引(0)

    中国与美国股票市场动态相关性——基于2007~2010年样本的...  CNKI文献

    2007年,美国爆发次贷危机,随后引发全球性金融海啸,对中国股票市场形成了前所未有的冲击。研究国际金融危机前、危机中以及危机后中国股票市场与美国股票市场的动态相关性,对今后防范国际金融危机冲击和维护国内金融市...

    蒋彧 裴平 《经济管理》 2012年03期 期刊

    关键词: 时变相关性 / 尾部相关性 / 股指收益率 / copula-GARCH模型

    下载(652)| 被引(11)

    商业银行产权变革影响货币政策效应的实证研究  CNKI文献

    本文构建了商业银行产权变革影响货币政策效应的理论模型,并基于2000年1月至2010年11月我国的样本数据实证检验了商业银行产权变革对货币政策效应的影响。研究表明,商业银行产权制度的变革会通过改变货币流通速度,进而...

    方先明 张谊浩... 《管理世界》 2012年02期 期刊

    关键词: 商业银行 / 产权变革 / 货币政策效应

    下载(1432)| 被引(3)

    基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展  CNKI文献

    对时间序列结构突变的研究是近20年来计量经济学界的热点问题之一。国内对运用经典方法检验结构突变的研究和应用众多,但对基于贝叶斯方法的结构突变研究和预测方法几乎为空白。文章着重回顾和总结了基于贝叶斯方法的...

    蒋彧 《统计与决策》 2011年19期 期刊

    关键词: 结构突变 / 贝叶斯方法 / 预测方法

    下载(611)| 被引(9)

    中国股市的国际影响力提高了吗?——基于中国与世界主要股市...  CNKI文献

    运用2002—2017年股指收益率样本,借助时差进行研究设计,考察中国股市与世界主要股市的动态相关性,进而分析中国股市国际影响力的变化。研究结果表明:由于开盘收盘之间存在较长的时差,中国股市对欧美股市的影响主要表...

    蒋彧 《东南大学学报(哲学社会科学版)》 2019年03期 期刊

    关键词: 中国股市 / 世界主要股市 / 动态相关性 / DCC-GARCH模型

    下载(51)| 被引(0)

    中国股指期货系统性风险的国际因素研究  CNKI文献

    中国股指期货自2010年4月16日推出后,至今一年多的时间内股指期货市场表现出下行-反弹-再次下行的格局,市场的系统性风险增大。股指期货开市正逢国际金融危机,截至目前欧债危机还在加剧。股指期货的系统性风险增大,是...

    倪敏 蒋彧 《金融纵横》 2012年01期 期刊

    关键词: 股指期货 / 系统性风险 / 时变相关性 / 欧美股市

    下载(292)| 被引(5)

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