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    股指期货套期保值不完全变现连续出清策略  CNKI文献

    假定股票和期货服从算术布朗运动,投资者效用为均值—方差形式,价格冲击为线性,在连续时间框架下,求解单只股票与股指期货套期保值不完全变现的同步出清问题,得到出清轨迹.参数分析表明:当风险厌恶程度较大、组合标准...

    唐衍伟 陈刚... 《管理科学学报》 2014年12期 期刊

    关键词: 股指期货 / 套期保值 / 出清策略

    下载(373)| 被引(3)

    无漂移算术布朗运动下股指期货套期保值连续出清策略  CNKI文献

    假定股票和期货服从无漂移项的算术布朗运动,投资者效用为均值-方差形式,价格冲击为线性,在连续时间框架下,求解单只股票与股指期货套期保值同步出清问题,得到出清轨迹。参数分析表明:当风险厌恶程度较大时、组合标准...

    唐衍伟 陈刚... 《中国管理科学》 2014年02期 期刊

    关键词: 股指期货 / 套期保值 / 出清策略

    下载(232)| 被引(8)

    大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件  CNKI文献

    选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。

    唐衍伟 陈刚... 《青岛大学学报(自然科学版)》 2012年03期 期刊

    关键词: 大豆压榨套利 / 压榨利润 / 无套利条件

    下载(194)| 被引(6)

    沪深300股指期货流动性风险测度  CNKI文献

    运用BDSS模型对我国沪深300股指期货合约2010年6月1日至2012年4月23日的流动性风险进行实证检验,结果发现,收益率序列并不符合正态假定,具有尖峰厚尾特征;风险测度检验发现流动性风险占到总市场风险的一半以上,在忽略...

    王永杰 唐衍伟... 《青岛大学学报(自然科学版)》 2012年04期 期刊

    关键词: 沪深300股指期货 / 流动性 / La-VaR

    下载(118)| 被引(6)

    白糖期货波动特征实证检验  CNKI文献

    对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型检验结果发现,其α+β值小于1,但非常接近1,表明都具有很强...

    唐衍伟 陈刚... 《青岛大学学报(自然科学版)》 2013年01期 期刊

    关键词: 白糖期货 / 波动性 / 杠杠效应 / EGARCG

    下载(120)| 被引(3)

    中国金属期货市场有效性检验与分析  CNKI文献

    通过单位根检验、序列相关性检验和游程检验三种统计检验方法对2005年—2011年我国铜和铝期货的弱有效性进行了检验,三种检验方法的结果一致表明,铜、铝期货市场的价格序列并不符合随机游走过程,市场还未达到弱式有效...

    陈刚 唐衍伟... 《青岛大学学报(自然科学版)》 2012年03期 期刊

    关键词: 金属期货市场 / 弱有效性市场 / 单位根检验 / 序列相关检验

    下载(111)| 被引(3)

    自动钢带机控制系统的设计  CNKI文献

    为了实现木箱包边钢带的自动化加工,控制系统以欧姆龙PLC作为控制核心进行设计编程并达到了自动控制的要求。该系统包括人机交互界面设计、液压系统控制、伺服电机脉冲控制、编码器准确定位等。操作人员通过触摸屏进行...

    房瑞栋 何文雪... 《工业控制计算机》 2012年12期 期刊

    关键词: PLC / 钢带机 / 伺服电机 / 编码器

    下载(64)| 被引(2)

    基于分层市值加权法的沪深300股票指数模拟组合构建  CNKI文献

    对市值加权法构建股票指数模拟组合时权重股的选取和分层市值加权法的基本步骤进行了分析,并根据行业分类,采用分层市值加权法构建了沪深300指数的模拟投资组合。

    陈刚 唐衍伟... 《青岛大学学报(自然科学版)》 2013年01期 期刊

    关键词: 沪深300股票指数 / 模拟组合 / 分层市值加权法

    下载(91)| 被引(0)

    基于T-Kernel的POSIX线程库的研究  CNKI文献

    在分析了T-Kernel对POSIX标准接口支持的基础上,结合MiniGUI在嵌入式操作系统T-Kernel上的移植,引入了任务与线程一一映射模式,实现了满足实时应用的基于T-Kernel的POSIX线程库。通过运行MiniGUI的应用程序,验证了其可...

    陈刚 蒋静 《青岛大学学报(自然科学版)》 2007年04期 期刊

    关键词: T-Kernel / 嵌入式操作系统 / POSIX线程库 / MiniGUI

    下载(50)| 被引(4)

    多台水洗机分布式控制系统  CNKI文献

    为了实现对多台水洗机的同步监控,运用组态软件InTouch作为上位机,可编程控制器PLC作为下位机,通过触摸屏、变频器和异步电机等系统实现了对多台水洗机的运行状态进行监视和控制。通过组态软件InTouch集中监控了每台水...

    陈刚 何文雪... 《工业控制计算机》 2012年07期 期刊

    关键词: 水洗机 / 欧姆龙PLC / 组态软件InTouch / 触摸屏

    下载(35)| 被引(1)

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