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    经典金融理论的困境与金融物理学研究的兴起  CNKI文献

    经典金融理论在解释实际市场所发现的众多异象(anomalies)方面显示出了较大的局限性,而以非线性动力学、复杂系统及统计物理学的研究成果为基础,力争对这些异常现象进行理论解释和建模研究的"金融物理学"(e...

    王鹏 魏宇 《管理科学学报》 2014年09期 期刊

    关键词: 经典金融理论 / 金融物理学 / 金融异象

    下载(1460)| 被引(19)

    基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价  CNKI文献

    经典B-S期权定价模型经历了从常数波动率、正态分布到时变波动率、非正态分布的发展历程。对已有针对时变波动率期权定价模型效果的研究进行扩展,以时变波动率模型SSP对经典B-S期权定价公式的常数波动率进行修正,该随...

    王鹏 杨兴林 《管理科学》 2016年04期 期刊

    关键词: 混合对数正态分布 / 时变波动率 / Black-Scholes模型 / 期权定价

    下载(926)| 被引(20)

    基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量  CNKI文献

    金融波动性建模经历了从常数高阶矩到时变高阶矩的发展历程.文章扩展了现有的针对时变高阶矩波动模型风险测度效果的研究:首先,以沪深300指数和其它世界股市若干重要指数为例,通过采用"从简单模型到复杂模型&quo...

    王鹏 《管理科学学报》 2013年02期 期刊

    关键词: 时变高阶矩 / VaR / ES / Gram-Charlier扩展分布

    下载(1032)| 被引(27)

    中国金属期货市场的风险度量及其Backtesting分析  CNKI文献

    以上海期货交易所的3种代表性金属期货价格指数为例,首先对其价格变化的动力学特征及波动模式进行了全面深入的考察,然后运用严谨系统的后验分析(Backtesting analysis)方法,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同...

    王鹏 鹿新华... 《金融研究》 2012年08期 期刊

    关键词: 金属期货市场 / VaR / ES / 有偏学生t分布

    下载(1446)| 被引(19)

    收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析——基于中国综合...  CNKI文献

    文章利用2006年中国综合社会调查数据,考察了收入差距对居民主观幸福感的影响。研究发现:收入差距对主观幸福感的影响呈倒U形,临界点在基尼系数为0.4,当基尼系数小于0.4时,居民的幸福感随着收入差距的扩大而增强;但超...

    王鹏 《中国人口科学》 2011年03期 期刊

    关键词: 中国居民 / 收入差距 / 主观幸福感

    下载(5414)| 被引(158)

    沪深300股指期货的风险测度模型研究  CNKI文献

    以沪深300股指期货指数的30分钟交易数据为例,首先对其价格变化的动力学特征及波动模式进行了全面深入的考察,然后运用严谨系统的后验分析(Backtesting analysis)方法,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数...

    王鹏 魏宇... 《数理统计与管理》 2014年04期 期刊

    关键词: 沪深300股指期货 / VaR / ES / 有偏学生T分布

    下载(724)| 被引(18)

    金融资产收益非对称性的多标度分形测度及其在VaR计算中的应...  CNKI文献

    通过提炼多标度分形分析过程中所产生的对描述金融资产收益非对称特征有益的统计信息,提出了一种新的资产收益非对称测度——多标度分形非对称测度(Multifractal asymmetry measurement)Δf,并以沪深300指数长达7年左...

    王鹏 袁小丽 《中国管理科学》 2015年03期 期刊

    关键词: 多标度分形理论 / 非对称测度 / 风险价值 / 后验分析

    下载(396)| 被引(8)

    收入差距对我国居民幸福感的影响研究  CNKI文献

    如何增进民生幸福,是党和政府当前的核心课题,经济增长和政府政策的最终目的都在于提高民生幸福。然而,我国经济社会发展过程中收入分配不平等问题越发严重,由此带来许多的社会问题。对于收入差距是否会对我国民众的幸...

    王鹏 导师:刘国恩 西南财经大学 2012-04-01 博士论文

    关键词: 收入差距 / 主观幸福感 / 分配公平观 / 分配公平感

    下载(4144)| 被引(35)

    我国农村居民的收入与健康状况循环效应分析——基于CHNS数...  CNKI文献

    本文根据中国健康与营养调查数据,使用三阶段最小二乘法对我国农村居民的收入与健康状况进行了研究。研究发现:农村居民的健康状况与收入之间呈循环关系。健康状况越好,个人收入越高,在其他因素不变的情况下,农村居民...

    尹庆双 王薇... 《经济学家》 2011年11期 期刊

    关键词: 农村居民 / 健康状况 / 居民收入 / 循环效应

    下载(2260)| 被引(43)

    我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析  CNKI文献

    近年来,我国农产品期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以我国农产品期货市场中的4种代表性价格指数为例,首先对其价格变化统计特征及波动模式进行了全面深入的检验,然后运用严谨...

    王鹏 王鸿... 《管理工程学报》 2013年03期 期刊

    关键词: 农产品期货市场 / 风险测度模型 / 有偏学生t分布 / 后验分析

    下载(729)| 被引(14)

    我国劳动力市场上工资收入差距的决定因素——基于夏普里值...  CNKI文献

    文章运用中国综合社会调查2006年数据,基于夏普里值过程的回归分解方法,对我国劳动力市场上工资收入差距的决定因素进行了系统的实证研究。研究发现,教育人力资本是导致工资收入差距的最重要因素,其对不平等程度的贡献...

    王鹏 《财经研究》 2012年02期 期刊

    关键词: 工资基尼系数 / 回归分解 / 夏普里值 / 决定因素

    下载(1181)| 被引(23)

    金融资产收益率分布是对称的吗——基于国际汇率市场的实证...  CNKI文献

    金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用Lisi(2007)提出的一种基于Bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展...

    王鹏 吕永健 《国际金融研究》 2015年08期 期刊

    关键词: 汇率 / 非对称性 / Bootstrap检验 / 偏度系数

    下载(606)| 被引(1)

    基金业绩及其影响的实证研究  CNKI文献

    自从2001年9月第一支开放式基金——华安创新成立以来,我国的基金业经历了快速的发展。目前,证券投资基金已经发展成为我国资本市场上最重要的机构投资者之一。基金作为一种投资理财工具,其业绩到底如何?基金的业绩对...

    王鹏 导师:山立威 西南财经大学 2012-04-01 博士论文

    关键词: 基金业绩 / 资金流量 / 基金经理更换 / 投资风格持续性

    下载(2238)| 被引(16)

    中国股票市场收益分布非对称特征的Bootstrap检验  CNKI文献

    金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用List提出的一种基于Bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对上...

    王鹏 宋阳... 《管理工程学报》 2014年02期 期刊

    关键词: 中国股票市场 / 非对称性 / Bootstrap检验

    下载(363)| 被引(7)

    基于不同记忆性异方差模型的中国股票市场波动率预测  CNKI文献

    以中国股票市场最具代表性指数——上证综指的高频数据样本为例,通过构建具有不同记忆性的异方差模型并采用样本外的滚动时间窗(rolling time windows)预测法,计算了不同记忆性异方差模型对未来指数波动率的预测值,然...

    王鹏 吕永健 《中国管理科学》 2013年S1期 期刊

    关键词: 波动预测 / 实现波动率 / 滚动时间窗 / SPA检验

    下载(465)| 被引(10)

    中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量  CNKI文献

    近年来,我国燃油期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以上海期货交易所燃油期货价格指数为例,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,运用条件覆盖检验、非条件覆...

    王鹏 魏宇 《中国管理科学》 2012年06期 期刊

    关键词: 中国燃油期货市场 / VaR / ES / 有偏学生t分布

    下载(613)| 被引(17)

    基于时变波动率的50ETF参数欧式期权定价  CNKI文献

    以上海证券交易所的首个股票期权品种50ETF为例,首先以时变波动率对经典BlackScholes期权定价公式常数波动率假设修正,然后基于正态分布、广义学生t分布和融入高阶矩的Edgeworth expansion渐近分布构建三种参数期权定...

    杨兴林 王鹏 《数理统计与管理》 2018年01期 期刊

    关键词: 时变波动率 / 广义学生t分布 / Edgeworth / expansion

    下载(786)| 被引(10)

    基于时变高阶矩模型的贵金属市场风险测度研究  CNKI文献

    以黄金为代表的贵金属及其金融衍生品的交易量不断增长,逐渐成为与股票和债券平行的投资和避险工具,但关于贵金属市场风险测度的研究却比较缺乏。以上海和伦敦市场的黄金和白银交易价格为样本,基于常数高阶矩模型和时...

    吕永健 王鹏 《管理科学》 2015年01期 期刊

    关键词: 贵金属市场 / 风险价值 / 预期损失 / 时变高阶矩

    下载(474)| 被引(4)

    基金业绩排名与基金经理的冒险行为  CNKI文献

    本文利用2005-2010年间开放式股票型和混合型基金的数据,研究年度基金业绩排名对基金经理冒险行为的影响。与相对业绩排名激励机制会导致基金经理过度冒险的假设相一致,本文发现,年中业绩排名靠后的基金经理(输家)在下...

    山立威 王鹏 《投资研究》 2012年02期 期刊

    关键词: 业绩排名 / 基金经理 / 冒险行为 / 激励

    下载(1108)| 被引(36)

    健康人力资本与性别工资差异  CNKI文献

    现有对性别工资差异的研究大多是基于教育、经验等人力资本对工资的影响进行分析而忽视了健康人力资本的作用。本文运用中国健康与营养调查数据,将健康人力资本引入工资决定模型,对我国劳动力市场上健康人力资本对工资...

    王鹏 刘国恩 《南方经济》 2010年09期 期刊

    关键词: 健康人力资本 / 性别工资差异 / Oaxaca与Cotton分解方法 / 实证分析

    下载(1437)| 被引(44)

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