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    CNKI为你找到相关结果

    基于层次分析法的股票价值评估模型的研究  CNKI文献

    基于中国资本市场中股票投资存在巨大风险和投资者缺乏可靠投资决策依据的现状,将市盈率估值法、折现估值法、市销率估值法、市净率估值法四种股票估值方法纳入层次分析法中进行综合评价,建立股票价值综合评估模型来解...

    汪兴瑞 乔克林 《江西科学》 2018年05期 期刊

    关键词: 股票估值 / 市盈率 / 层次分析法

    下载(1271)| 被引(3)

    方差分析与回归分析之比较  CNKI文献

    方差分析与回归分析是数理统计中常用的两种数据处理方法,本文对他们进行比较,分析了两种方法的区别与联系,各自的使用和适用范围,对教学质量的提高及在实际中对于有效选择此两种统计方法提供了依据。

    乔克林 吕佳 《延安大学学报(自然科学版)》 2009年02期 期刊

    关键词: 方差分析 / 回归分析 / 比较

    下载(3950)| 被引(33)

    一类特殊欧式期权定价模型的Matlab算法  CNKI文献

    对于股票价格在布朗运动和泊松运动共同作用下、存在交易费用和连续红利的欧式看涨期权定价模型,针对其微分方程解和数值解的复杂性,研究了其期权价格解析式解的Matlab算法,二叉树、三叉树数值解的Matlab算法,从而大大...

    任芳玲 乔克林 《计算机与数字工程》 2016年07期 期刊

    关键词: 期权定价 / 二叉树模型 / 三叉树模型 / Matlab算法

    下载(306)| 被引(3)

    三叉树期权定价模型的矩阵算法  CNKI文献

    根据三叉树期权定价模型的基本思想,从矩阵的角度考虑其定价过程,得出了基于三叉树期权定价模型的矩阵形式算法,从而拓宽了三叉树图的应用范围.

    任芳玲 乔克林 《河南科学》 2015年11期 期刊

    关键词: 三叉树模型 / 期权定价 / 矩阵

    下载(167)| 被引(6)

    随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价  CNKI文献

    从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.

    李伟 李晋枝... 《经济数学》 2011年04期 期刊

    关键词: 可转换债券 / 随机利率 / It公式 / 指数O-U模型

    下载(174)| 被引(10)

    带交易费用的随机波动率跳模型下的欧式期权定价  CNKI文献

    由于现实金融市场中存在交易费用、随机波动率、跳扩散现象等系列因素的影响,研究将交易费用引入随机波动率跳扩散模型能更加准确地进行期权定价。本文描述了金融市场的市场模型和考虑要素,利用了概率方法对带有交易费...

    亢小宇 乔克林 《价值工程》 2018年23期 期刊

    关键词: 交易费用 / 随机波动率 / 跳扩散 / 期权定价

    下载(180)| 被引(1)

    改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率  CNKI文献

    考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力,对经典的风险模型进行推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型。针...

    乔克林 韩建勤 《重庆师范大学学报(自然科学版)》 2016年04期 期刊

    关键词: Poisson过程 / Poisson-Geometric过程 / 生存概率 / 积分微分方程

    下载(95)| 被引(4)

    浅谈假设检验中的P-值  CNKI文献

    贝叶斯学派对于P-值在假设检验中的应用有很大的争议。介绍了P-值在数理统计中的地位,分析了P-值的含义以及应该如何正确理解P-值。指出了P-值的优点及不足之处。最后给出了几何分布和均匀分布参数假设检验时P-值的计...

    吕佳 乔克林 《科学技术与工程》 2010年34期 期刊

    关键词: P-值 / 显著性水平 / 假设检验

    下载(627)| 被引(8)

    带利率的特殊双险种风险模型的破产概率  CNKI文献

    研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.

    乔克林 李粉香... 《经济数学》 2009年04期 期刊

    关键词: 利率 / 破产概率 / 鞅方法 / 双险种

    下载(132)| 被引(15)

    CEV和B&P作用下带交易费的亚式期权定价模型  CNKI文献

    基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范...

    乔克林 任芳玲 《经济数学》 2011年03期 期刊

    关键词: 亚式期权 / 交易费用 / CEV模型 / B&P过程

    下载(147)| 被引(9)

    概率论与数理统计教学中学生应用能力的培养  CNKI文献

    概率论与数理统计是高等院校本科生必修的数学课程之一,与生产生活实践密切相关。在概率论与数理统计的教学计划中,建议采取实例教学、讨论课、统计软件应用、实践教学等多种形式在教学计划中以培养学生的应用能力,培...

    孙明娟 乔克林... 《陕西教育(高教版)》 2012年Z1期 期刊

    关键词: 概率论与数理统计 / 实例教学 / 讨论课 / 统计软件应用

    下载(581)| 被引(9)

    常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字  CNKI文献

    本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围...

    乔克林 侯致武... 《数学杂志》 2013年03期 期刊

    关键词: 利率 / 双险种 / 破产概率 / 赤字分布

    下载(118)| 被引(7)

    基于反馈回归法的用电量预测模型研究  CNKI文献

    多元线性回归法是用电量预测中常用的一种方法,带反馈的多元线性回归法是一种改进的回归方法,具有更高的精度.本文在此基础上进行了多次反馈,即利用带多次反馈的多元线性回归法,结合SPSS软件进行统计分析,并以陕西省用...

    任芳玲 吴娜... 《经济数学》 2016年01期 期刊

    关键词: 线性回归 / 多次反馈 / 统计分析 / 用电量预测

    下载(152)| 被引(1)

    常利率复合二项双险种风险模型的研究  CNKI文献

    提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估...

    乔克林 乔小宁... 《数学的实践与认识》 2014年19期 期刊

    关键词: 利率 / 双险种 / 复合二项风险模型 / 破产概率

    下载(73)| 被引(5)

    改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题  CNKI文献

    在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的基础上,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,然后应用盈余过程的...

    韩建勤 乔克林 《重庆师范大学学报(自然科学版)》 2016年05期 期刊

    关键词: Poisson过程 / Poisson-Geometric过程 / 预警区 / 条件矩母函数

    下载(82)| 被引(2)

    CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价  CNKI文献

    基于Goldman回望期权定价模型的基础,利用Ito公式,保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程,且存在交易费用的回望期权的定价模型.

    任芳玲 乔克林... 《西南民族大学学报(自然科学版)》 2010年01期 期刊

    关键词: 期权定价 / 回望期权 / 交易费用 / CEV模型

    下载(124)| 被引(13)

    一种新型期权的二叉树定价法  CNKI文献

    对存在交易费用,且股价在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权,应用新型的二叉树方法进行定价,并用一具体实例验证了此方法的合理性。

    任芳玲 乔克林... 《延安大学学报(自然科学版)》 2009年04期 期刊

    关键词: 期权定价 / 交易成本 / 二叉树 / 参数确定

    下载(272)| 被引(8)

    有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧...  CNKI文献

    基于标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用的假设下,在存在交易费用的实际金融市场中,利用Ito公式,保值策略,得出了该形式下的欧式期权定价模型。并利用随机微分方程的有关知识给出了模型的求解。

    乔克林 任芳玲... 《江西科学》 2009年04期 期刊

    关键词: 欧式期权定价 / 布朗运动 / 泊松运动 / 交易成本

    下载(164)| 被引(10)

    零点定理及介值定理的推广  CNKI文献

    在深入分析零点定理及介值定理的基础上,对这两个定理的结论进行了推广,得出两条更广泛的定理,使得零点定理和介值定理分别成为它们的特殊情况.并给出了所得定理在方程根的存在性证明中的应用实例.

    吕佳 任芳玲... 《河南科学》 2015年12期 期刊

    关键词: 零点定理 / 介值定理 / 根的存在性

    下载(357)| 被引(0)

    新型随机波动率模型下的VIX期权定价  CNKI文献

    基于对数均值回复跳模型与对数均值回复随机波动率模型的基础上,引入一种新型的对数均值回复随机波动率跳模型来描述金融市场受随机波动率、跳跃和均值回复等系列因素影响的现实,以求对期权做出更加精确地定价。通过E...

    亢小宇 乔克林 《延安大学学报(自然科学版)》 2018年01期 期刊

    关键词: 对数均值回复 / 随机波动率 / VIX期权定价

    下载(132)| 被引(0)

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