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    基于改进蚁群算法对VRP线路优化  CNKI文献

    针对基本蚁群算法存在易陷入局部最优解、收敛速度慢等缺点,先引入节约矩阵U作为先验信息引导蚂蚁搜索,然后通过不同搜索时段采用不同的信息素挥发因子,使算法更好地在"探索"和"利用"之间达到平衡...

    王晓东 张永强... 《吉林大学学报(信息科学版)》 2017年02期 期刊

    关键词: 蚁群算法 / 物流配送 / 信息素

    下载(468)| 被引(13)

    分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型  CNKI文献

    本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得...

    薛红 孙玉东 《工程数学学报》 2010年06期 期刊

    关键词: 分数跳-扩散过程 / 几何平均亚式期权 / Black-Scholes偏微分方程

    下载(309)| 被引(29)

    分数布朗运动环境中最值期权定价  CNKI文献

    假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用分数布朗运动随机分析理论与未定权益定价方法,获得欧式未定权益一般定价公式,并得到欧式最值期权价格的解析表达式...

    薛红 王拉省 《工程数学学报》 2008年05期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 未定权益 / 最值期权

    下载(357)| 被引(28)

    双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型  CNKI文献

    假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数跳-扩散过程下欧式幂期权的定价公式,并与股票价格服从分数-跳扩散过程下欧式幂期权的...

    陈智香 薛红 《西安工程大学学报》 2016年02期 期刊

    关键词: 双分数布朗运动 / 跳-扩散过程 / 欧式幂期权 / 保险精算

    下载(104)| 被引(6)

    次分数布朗运动环境下可转换债券的定价  CNKI文献

    假定股票价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数布朗运动环境下金融市场模型,并利用次分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,获得次分数布朗运动环境下可转化债券的定价公式.

    李丹 薛红 《西安工程大学学报》 2017年02期 期刊

    关键词: 股票价格 / 次分数布朗运动 / 可转换债券 / 保险精算

    下载(135)| 被引(2)

    分数布朗运动下具有违约风险未定权益定价  CNKI文献

    假定公司资产价值满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下具有违约风险的未定权益定价模型.运用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在利率和公司负债...

    李萍 薛红... 《纺织高校基础科学学报》 2012年04期 期刊

    关键词: 信用风险 / 分数布朗运动 / 精算方法 / 脆弱期权

    下载(109)| 被引(14)

    基于混合地理加权回归模型的我国人均GDP分析  CNKI文献

    混合地理加权回归模型是在解释变量中同时包含了全局变量和局域变量,应用混合地理加权回归模型分析了我国2006年人均GDP空间特征,揭示了空间的非平稳关系.结果表明,(1)人口密度、就业率和人均国内生产总值呈正相关;(2...

    续秋霞 薛红... 《纺织高校基础科学学报》 2011年03期 期刊

    关键词: 混合地理加权回归模型 / 人均GDP / 空间非平稳性

    下载(495)| 被引(6)

    分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型  CNKI文献

    在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了...

    孙玉东 薛红 《西安工程大学学报》 2010年01期 期刊

    关键词: 分数跳-扩散过程 / 强路径依赖期权 / 偏微分方程

    下载(195)| 被引(20)

    基于蝙蝠算法的K均值聚类算法  CNKI文献

    为解决传统K-means算法中因初始聚类中心选择不当而导致聚类结果陷入局部极值的问题,采用蝙蝠算法搜寻K-means算法的初始聚类中心,并将模拟退火的思想和基于排挤的小生境技术引入到蝙蝠算法中,以克服原始蝙蝠算法存在...

    王晓东 张姣... 《吉林大学学报(信息科学版)》 2016年06期 期刊

    关键词: K-均值聚类 / 蝙蝠算法 / 初始聚类中心

    下载(137)| 被引(5)

    分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型  CNKI文献

    假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了关于欧式期权定价的结...

    孙玉东 薛红 《经济数学》 2009年03期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 跳-扩散模型 / 公平保费

    下载(269)| 被引(15)

    基于花粉算法的K均值聚类算法  CNKI文献

    针对原始花粉算法寻优精度低,后期收敛速度慢等问题,提出加入高斯白噪声扰动改进花粉算法.利用改进后花粉算法强大的全局搜索能力优化K-means算法的初始聚类中心,通过基于距离的方法消弱孤立点对聚类的影响,并对该算法...

    张姣 王晓东... 《纺织高校基础科学学报》 2016年04期 期刊

    关键词: K均值聚类 / 花粉算法 / 初始聚类中心

    下载(95)| 被引(5)

    分数布朗运动环境下再装期权的保险精算定价  CNKI文献

    假定标的资产价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用公平保费原则和价格过程的实际测度,得到了分数布朗运动环境下再装期权定价公式.

    何永红 薛红... 《纺织高校基础科学学报》 2012年03期 期刊

    关键词: 再装期权 / 分数布朗运动 / 保险精算定价

    下载(86)| 被引(21)

    分数布朗运动环境下重置期权定价模型  CNKI文献

    假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,风险资产无红利支付,期望收益率为时间函数,波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一个规定时间的重置期权的定价公式.

    张学莲 薛红 《西安工程大学学报》 2009年04期 期刊

    关键词: 保险精算定价 / 分数布朗运动 / 重置期权

    下载(135)| 被引(34)

    双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权定价模型  CNKI文献

    讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预期收益率、无风险利率和波动率均为常数的情况下,建立双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下金...

    武涛 薛红 《西安工程大学学报》 2018年03期 期刊

    关键词: 双分数布朗运动 / O-U过程 / 保险精算 / 幂型期权

    下载(68)| 被引(1)

    GARCH模型在我国深市风险度量中的应用研究  CNKI文献

    介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动率是计算的关键。从理论上对基于t分布和正态分布的GARCH模型进行了比较,得出基于t分布的GARCH模型更能刻画金融市场“尖峰厚尾”等实际特征。将基于不同分布的GARC...

    吴琼 薛红... 《广西财经学院学报》 2007年01期 期刊

    关键词: VaR / GARCH-N模型 / GARCH-t模型

    下载(544)| 被引(12)

    分数布朗运动环境下的美式看涨期权的定价方法  CNKI文献

    在分数布朗运动模拟算法基础上,提出了分数布朗运动环境下标的资产价格过程的一种数值模拟方法。然后应用于欧式和美式看涨期权定价。结果表明,该方法具有很快的收敛速度,而且基于最小二乘方法和偏最小二乘方法的美式...

    王旭 薛红 《价值工程》 2007年11期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 欧式看涨期权 / 美式看涨期权 / 最小二乘回归方法

    下载(361)| 被引(20)

    随机利率下的脆弱期权定价  CNKI文献

    以信用风险模型为基础,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导...

    许艳红 薛红... 《西安工程大学学报》 2014年01期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 随机利率 / 保险精算方法 / 脆弱期权

    下载(144)| 被引(6)

    双分数布朗运动环境下的篮子期权定价  CNKI文献

    为了更贴合股票价格变化的实际过程,假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,在期望收益率和波动率均为常数的情况下,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下的欧式几...

    淡静怡 薛红 《纺织高校基础科学学报》 2016年04期 期刊

    关键词: 双分数布朗运动 / 保险精算方法 / 几何篮子期权

    下载(58)| 被引(7)

    次分数布朗运动下再装期权定价  CNKI文献

    由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学模型,并借助保险精算方法对该模型进行求解...

    王佳宁 薛红 《杭州师范大学学报(自然科学版)》 2019年02期 期刊

    关键词: 再装期权 / 次分数布朗运动 / 保险精算方法

    下载(101)| 被引(0)

    双分数跳-扩散过程下重置期权定价  CNKI文献

    假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下...

    董莹莹 薛红 《宁夏大学学报(自然科学版)》 2016年04期 期刊

    关键词: 双分数布朗运动 / 跳-扩散过程 / 保险精算 / 重置期权

    下载(116)| 被引(5)

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