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    金融脱媒、资产价格与经济波动:基于DNK-DSGE模型分析  CNKI文献

    本文在考虑金融摩擦和价格黏性的基础上,将流动性冲击、金融脱媒冲击和资产价格冲击引入到多部门DNK-DSGE模型,探究这三种因素对实际经济变量和金融变量的动态影响及其作用机制,并利用贝叶斯方法估计模型的结构参数。...

    刘晓星 姚登宝 《世界经济》 2016年06期 期刊

    关键词: 金融摩擦 / 流动性冲击 / 金融脱媒 / 资产价格

    下载(1847)| 被引(32)

    投资者行为如何影响股票市场流动性?——基于投资者情绪、信...  CNKI文献

    投资者交易行为是形成股票市场流动性的前提和基础,市场投资者情绪变化引起投资者产生有偏差的信息认知,通过卖空约束的市场行为选择影响市场流动性.论文首先通过理论推导得出影响市场流动性的三个命题,然后结合我国股...

    刘晓星 张旭... 《管理科学学报》 2016年10期 期刊

    关键词: 投资者交易 / 市场流动性 / 行为影响因子

    下载(2635)| 被引(60)

    基于Copula-CVaR-EVT方法的供应链金融质物组合优化  CNKI文献

    为缓释当下供应链金融业务单一质物价格剧烈波动诱发的贷款集中度风险,异于股票、债券等金融资产组合基于短期风险预测优化框架,提出一类更具普适性的基于蒙特卡罗模拟法的质物组合长期风险预测方法,克服现有长期风险...

    何娟 王建... 《系统工程理论与实践》 2015年01期 期刊

    关键词: 供应链金融 / 组合优化 / 长期风险 / Copula-CVaR-EVT

    下载(1967)| 被引(44)

    欧美主权债务危机的股票市场流动性变点检测  CNKI文献

    流动性是现代金融体系的生命力,基于流动性视角的分析表明,融资流动性、资产流动性和货币流动性的严重失衡是导致欧美主权债务危机迅速传染扩散的主要驱动力.本文在传统价格和成交量的基础上引入流动性影响力指标,构建...

    刘晓星 方琳... 《管理科学学报》 2014年07期 期刊

    关键词: 欧美主权债务危机 / 流动性冲击 / 变结构点检测

    下载(723)| 被引(24)

    市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR...  CNKI文献

    本文在兼顾"时间尺度"和"价格尺度"双重因素下构建了标准化的市场流动性测度,并利用时变信息熵方法提出了一类市场预期的新指标。将ARMA-GJR-GARCH模型与时变Copula模型相结合分析了市场流动性与...

    姚登宝 刘晓星... 《中国管理科学》 2016年02期 期刊

    关键词: 市场流动性 / 市场预期 / 时变信息熵 / ARMA-GJR-GARCH-Copula

    下载(1131)| 被引(28)

    沪港通会降低上证A股价格波动性吗?——基于自然实验的证据  CNKI文献

    沪港通交易机制的开通是中国资本市场对外开放进程中的一项重要战略举措。基于沪股通标的股票资金交易的活跃程度,构造了一个包括实验组和控制组在内的自然实验环境,运用双重差分模型(Di D)研究了沪港通政策对上证A股...

    许从宝 刘晓星... 《金融经济学研究》 2016年06期 期刊

    关键词: 沪港通 / 价格波动性 / 双重差分模型

    下载(1654)| 被引(39)

    投资者情绪、市场流动性与股市泡沫——基于TVP-SV-SVAR模型...  CNKI文献

    基于2006年1月~2015年12月中国宏观经济和股市的月度数据,采用协整理论和误差修正模型度量股市泡沫,运用主成分分析法构建了投资者情绪综合指数,并结合TVP-SV-SVAR模型分析了投资者情绪、市场流动性对股市泡沫的动态影...

    石广平 刘晓星... 《金融经济学研究》 2016年03期 期刊

    关键词: 投资者情绪 / 市场流动性 / 股票价格泡沫 / TVP-SV-SVAR模型

    下载(1682)| 被引(33)

    股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析  CNKI文献

    本文通过融合EVT-Copula模型和CoVaR模型的分析特点,构建了EVT-Copula-CoVaR模型,研究了美国股票市场的风险溢出效应,结果发现美国股票市场对英国、法国、日本、中国香港及中国股票市场均存在显著的风险溢出效应,平均...

    刘晓星 段斌... 《世界经济》 2011年11期 期刊

    关键词: 条件风险价值 / 风险溢出效应 / EVT-Copula-CoVaR / 系统性风险

    下载(3214)| 被引(128)

    中国股市波动引致国际游资冲击,或是相反?——来自2005~20...  CNKI文献

    国际游资是指为获取短期收益而跨境流动的投机性资金或资本。本文选择2005~2011年样本数据计算我国国际游资的规模,并构建VECM-BGARCH模型实证检验国际游资冲击与我国股市波动之间的相互关系。研究表明:从波动水平来...

    林辉 裴平... 《金融研究》 2012年10期 期刊

    关键词: 国际游资 / 股票市场 / VECM / GARCH

    下载(1529)| 被引(17)

    杠杆对资产价格泡沫的非对称效应研究  CNKI文献

    已有系列金融危机表明,虽然适度的杠杆有利于促进经济发展,但杠杆过度往往引起资产价格泡沫,诱发系统性风险,对金融部门和实体经济产生负面冲击。本文建立了基于杠杆的资产价格泡沫模型,揭示了杠杆和资产价格泡沫的内...

    刘晓星 石广平 《金融研究》 2018年03期 期刊

    关键词: 杠杆 / 资产价格泡沫 / 非对称效应 / 分位数脉冲响应

    下载(2235)| 被引(15)

    美元加息、人民币汇率与短期跨国资本流动——基于适应性预...  CNKI文献

    通过分析美元加息动机及其对全球经济尤其是新兴市场国家的影响,构建了美元加息、人民币汇率波动与短期跨国资本流动的相互影响模型MSI(2)-VAR(1)。基于2009年1月—2015年12月相关数据的实证分析发现,美国自身经济是美...

    刘骏斌 刘晓星 《财经科学》 2017年08期 期刊

    关键词: 美元加息 / 人民币汇率 / 短期跨国资本 / MS-VAR

    下载(848)| 被引(12)

    渐进式利率市场化对我国货币政策传导的影响——基于利率期...  CNKI文献

    本文通过剖析建立在利率双轨制基础上的渐进式利率市场化本质,构建基于我国利率双轨制背景的IS-LM模型,分析了渐进式利率市场化进程如何影响货币政策在货币市场和商品市场中的传导效应,并从利率期限结构视角,运用MS-V...

    张旭 刘晓星... 《世界经济文汇》 2016年02期 期刊

    关键词: 利率双轨制 / 货币政策 / 利率期限结构 / 区制转换模型

    下载(804)| 被引(14)

    金融压力指数构建及其有效性检验——基于中国数据的实证分...  CNKI文献

    金融压力指数能较好地实时反映一国金融体系承受风险的压力状况,帮助决策者和市场参与各方及时准确地前瞻性评估潜在风险来临时可能承受的金融压力水平。根据各市场对整个金融体系的影响程度,利用CDF-信用加总权重法确...

    刘晓星 方磊 《管理工程学报》 2012年03期 期刊

    关键词: 金融压力 / 指数构建 / 测度模型 / 有效性检验

    下载(1638)| 被引(84)

    地方政府行为与城市商业银行风险承担  CNKI文献

    纯市场环境下商业银行的风险承担是其在盈利与风险控制之间进行平衡的行为。但中国城市商业银行由政策主导建立,地方政府会对其经营决策进行直接干预。此外,城市商业银行大多为本地经营,地方政府的城市治理行为也会对...

    尹威 刘晓星 《管理科学》 2017年06期 期刊

    关键词: 地方政府行为 / 城市商业银行 / 信贷风险 / 贷款投放

    下载(760)| 被引(16)

    基于MCMC抽样的金融贝叶斯半参数GARCH模型研究  CNKI文献

    GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。本文在非参数分布和GARCH模型基础上,建立半参数GARCH模型以提高模型的有效性;同时在贝...

    杨爱军 刘晓星... 《数理统计与管理》 2015年03期 期刊

    关键词: GARCH模型 / 非参数分布 / MCMC抽样 / Dirichlet过程先验

    下载(469)| 被引(12)

    金融杠杆与资产泡沫动态引导关系研究  CNKI文献

    资产泡沫就是资产价格偏离了资产基本面的情形,基于此定义尝试用协整和VEC模型分离和提取了我国股市泡沫和房地产泡沫。通过引入滚动宽窗Granger因果检验模型分析了金融杠杆与资产泡沫之间的动态引导关系。实证结果表...

    冯文芳 刘晓星... 《经济问题探索》 2017年04期 期刊

    关键词: 金融杠杆 / 股市泡沫 / 房地产泡沫 / 动态引导关系

    下载(1224)| 被引(15)

    基于复杂网络的银企间信贷风险传染机制研究  CNKI文献

    本文基于复杂网络理论,构建了银企间通过信贷和产权关系形成的金融网络,利用信贷资产的信用转移矩阵和银行的资产负债表建立了银企间信贷风险传染的动态模型。通过理论推导和仿真模拟,本文系统分析了影响风险传染规模...

    刘晓星 夏丹 《金融监管研究》 2014年12期 期刊

    关键词: 银企信贷风险 / 传染 / 复杂网络 / 信用转移矩阵

    下载(475)| 被引(8)

    基于MCMC方法的金融贝叶斯半参数随机波动模型研究  CNKI文献

    现有随机波动(SV)模型依赖于参数条件分布形式假设,无法充分描述金融资产收益的偏态厚尾等典型特点,而非参数分布能够更全面地刻画这些特性。本文将SV模型和非参数分布相结合,构建一类半参数SV模型;同时在贝叶斯框架内...

    杨爱军 蒋学军... 《数理统计与管理》 2016年05期 期刊

    关键词: 随机波动模型 / 非参数分布 / MCMC抽样 / 风险度量

    下载(466)| 被引(15)

    系统性风险与宏观经济稳定:影响机制及其实证检验  CNKI文献

    2008年的次贷金融危机和随后的欧美主权债务危机使得系统性风险日益受到世界各国的高度关注。文章构建了反映系统性风险与宏观经济稳定的指标体系,运用面板数据向量自回归方法设计了系统性风险与宏观经济稳定间的影响...

    刘晓星 方琳 《北京工商大学学报(社会科学版)》 2014年05期 期刊

    关键词: 系统性风险 / 宏观经济稳定 / 影响机制 / 向量自回归模型

    下载(526)| 被引(12)

    基于广义双曲线分布的我国股票市场VaR风险度量研究  CNKI文献

    为更好刻画金融资产收益率偏态厚尾特性,提高VaR风险度量精度。本文首先提出利用广义双曲线(GH)分布对收益率数据进行建模型,从分布尾部特性角度对GH分布和其他常用分布进行了比较研究;其次利用EM算法来解决含有Besse...

    杨爱军 林金官... 《数理统计与管理》 2014年04期 期刊

    关键词: 广义双曲线分布 / EM算法 / 蒙特卡罗模拟 / 在险价值

    下载(419)| 被引(12)

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