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    分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型  CNKI文献

    在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了...

    孙玉东 薛红 《西安工程大学学报》 2010年01期 期刊

    关键词: 分数跳-扩散过程 / 强路径依赖期权 / 偏微分方程

    下载(196)| 被引(20)

    分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型  CNKI文献

    假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了关于欧式期权定价的结...

    孙玉东 薛红 《经济数学》 2009年03期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 跳-扩散模型 / 公平保费

    下载(269)| 被引(15)

    分数跳-扩散环境下几种新型期权定价模型  CNKI文献

    假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利用公平保费原则和价格过程的实际测度,获得几种新型期权——欧式看涨幂期权、欧式上封顶及下保底看涨幂期权定价公式.对期权定价模型进行了推广.

    薛红 孙玉东 《数学的实践与认识》 2012年24期 期刊

    关键词: 期权定价 / 保险精算定价 / 分数-跳扩散过程

    下载(126)| 被引(8)

    分数型欧式期权定价模型  CNKI文献

    运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广.在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数,利用金融市场复制策略及分数布朗运动的It公式,得到欧式未定权益的一般B lack-Scholes偏微分方程,并通过...

    孙玉东 薛红 《纺织高校基础科学学报》 2009年02期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 期权定价 / 红利

    下载(201)| 被引(17)

    分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型  CNKI文献

    建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进行了一般化.

    薛红 李艳伟... 《纺织高校基础科学学报》 2010年02期 期刊

    关键词: 分数布朗运动 / 跳-扩散过程 / 违约概率 / 债券价格

    下载(71)| 被引(4)

    分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型  CNKI文献

    假定股票价格服从分数跳-扩散过程,无风险利率、股票红利率都为时间的函数,股票波动率为常数,利用分数跳-扩散过程随机分析理论,得到了分数-跳扩散环境下永久美式期权一般Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程求...

    孙玉东 董立华 第三届中国智能计算大会论文集 2009-05-01 中国会议

    关键词: 分数跳-扩散过程 / 期权定价 / Black-Scholes / 偏微分方程

    下载(75)| 被引(0)

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