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    偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算  CNKI文献

    针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行...

    王吉培 旷志平 《统计与信息论坛》 2009年05期 期刊

    关键词: 偏态t分布 / FIGARCH模型 / 动态VaR / “长记忆性”

    下载(575)| 被引(20)

    巴塞尔新资本协议中内部评级法研究  CNKI文献

    中国于2009年3月加入巴塞尔银行监管委员会,这会给我国银行业发展带来非常深远的影响。一方面,我国银行监管从此实现了从规则‘接受者’到‘制定者’角色的重大转变;另一方面,这将对提升我国银行业的整体水平产生特别...

    旷志平 导师:李保坤 西南财经大学 2009-11-28 硕士论文

    关键词: 巴塞尔新资本协议 / 内部评级法 / 数据挖掘 / 神经网络

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