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    CNKI为你找到相关结果

    竞争失效场合相似产品可靠性的综合评估  CNKI文献

    对小样本情形下的联合Ⅱ型截尾寿命试验进行综合分析.针对产品可能存在多种失效模式问题,建立试验数据服从独立指数分布的竞争失效模型.基于极大似然估计,利用条件矩母函数导出参数的精确分布,据此构造参数的精确置信...

    毛松 师义民... 《系统工程理论与实践》 2014年04期 期刊

    关键词: 联合Ⅱ型截尾 / 竞争失效 / 条件矩母函数 / 置信区间

    下载(224)| 被引(6)

    修正的Black-Scholes模型下的欧式期权定价  CNKI文献

    通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用金融市场复制策略及布朗运动的Ito公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过...

    孙玉东 师义民 《高校应用数学学报A辑》 2012年01期 期刊

    关键词: 布朗运动 / 期权定价 / 修正的Black-Scholes模型

    下载(685)| 被引(19)

    分数布朗运动环境下亚式期权定价的新方法  CNKI文献

    本文考虑分数布朗运动环境下几何平均型亚式期权定价问题,给出了一种基于可靠性数学思想的期权定价的新方法.首先,通过It o公式推导出亚式期权所满足的概率密度转移函数.其次,类比可靠性数学中求平均寿命的方法,用无套...

    孙玉东 师义民... 《工程数学学报》 2012年02期 期刊

    关键词: 可靠性数学 / 分数布朗运动 / 亚式期权

    下载(320)| 被引(20)

    分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型  CNKI文献

    本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得...

    薛红 孙玉东 《工程数学学报》 2010年06期 期刊

    关键词: 分数跳-扩散过程 / 几何平均亚式期权 / Black-Scholes偏微分方程

    下载(309)| 被引(28)

    混合分数布朗运动下亚式期权定价  CNKI文献

    运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.

    孙玉东 师义民 《经济数学》 2011年01期 期刊

    关键词: 混合分数布朗运动 / 几何平均型亚式期权 / Black-Scholes偏微分方程

    下载(342)| 被引(27)

    带跳混合分数布朗运动下利差期权定价  CNKI文献

    在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.

    孙玉东 师义民... 《系统科学与数学》 2012年11期 期刊

    关键词: 带跳混合分数布朗运动 / 利差期权 / 欧式期权 / 偏微分方程

    下载(171)| 被引(12)

    参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价  CNKI文献

    通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数.该文假定波动率为股票价格的一般函数.将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理,使得偏微分方程变为可解模型.通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期...

    孙玉东 师义民... 《数学物理学报》 2013年05期 期刊

    关键词: 布朗运动 / 期权定价 / 修正的Black-Scholes模型 / 障碍期权

    下载(126)| 被引(8)

    分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型  CNKI文献

    在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了...

    孙玉东 薛红 《西安工程大学学报》 2010年01期 期刊

    关键词: 分数跳-扩散过程 / 强路径依赖期权 / 偏微分方程

    下载(195)| 被引(20)

    步降应力加速寿命试验的可靠性仿真  CNKI文献

    研究武器装备寿命实验准确评估可靠性问题,为进一步完善步降试验的统计分析方法,建立依赖于加速模型的数据折算公式,再对步降试验下的三步分析法做出改进,改进后的方法在处理数据时更具灵活性,且计算复杂度有所降低。...

    谭伟 师义民... 《计算机仿真》 2011年12期 期刊

    关键词: 可靠性评定 / 步降应力加速寿命试验 / 三步分析法 / 统计精度与稳定性

    下载(169)| 被引(12)

    相依屏蔽数据下双参数指数部件的可靠性分析  CNKI文献

    当串联系统含有屏蔽数据且屏蔽概率与失效部件相关时,讨论系统中双参数指数部件的可靠性估计问题。在定数截尾场合下,通过给定的屏蔽概率比,推导出双参数指数部件参数和可靠性指标的极大似然估计。鉴于极大似然估计法...

    师义民 顾昕... 《西北工业大学学报》 2013年01期 期刊

    关键词: 相依屏蔽数据 / 屏蔽概率比 / 可靠性分析 / 贝叶斯估计

    下载(123)| 被引(7)

    永久美式期权定价的有限体积元方法  CNKI文献

    通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数,基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,利用体积有限元方法研究了上述假定模型下的Black-Scholes偏微分方程,获得了永久美式期权所满...

    孙玉东 师义民... 《高校应用数学学报A辑》 2012年03期 期刊

    关键词: 分数跳-扩散过程 / 期权定价 / Black-Scholes偏微分方程 / 有限体积元

    下载(140)| 被引(5)

    竞争失效场合Weibull产品的可靠性分析(英文)  CNKI文献

    在竞争失效场合下,建立了Weibull产品的具有二项移走的逐步Ⅱ型截尾寿命试验模型.针对一般近似算法在小样本情形下精度较低的问题,以Gamma分布综合产品的先验信息,采用Gibbs抽样建立了参数的Bayes估计.利用Bootstrap方...

    毛松 师义民... 《工程数学学报》 2013年04期 期刊

    关键词: 竞争失效 / Weibull分布 / 极大似然估计 / Bayes分析

    下载(161)| 被引(2)

    一种新的恒加试验下双参数指数型产品的可靠性分析  CNKI文献

    针对双参数指数型产品,在具有二项移走(即在每个观测时刻产品的移走数服从二项分布)的分组寿命试验下,研究了分组时刻的确定方法,推导出门限参数、寿命参数和移走概率的极大似然估计。进而,讨论了双参数指数型产品在具...

    谭伟 师义民... 《数理统计与管理》 2012年04期 期刊

    关键词: 随机二项移走 / 恒加寿命试验 / 分组数据 / 极大似然估计

    下载(97)| 被引(4)

    对数正态分布双应力交叉步降试验的仿真分析  CNKI文献

    在对数正态模型下,通过计算机模拟方法研究双应力交叉步降试验对加速寿命试验效率的改进程度。在相同试验条件下,通过蒙特卡罗法对双应力步降试验与双应力交叉步进试验的步骤进行计算机仿真。并将仿真过程应用于微型电...

    孙玉东 师义民 《火力与指挥控制》 2012年09期 期刊

    关键词: 双应力交叉步降试验 / 对数正态分布 / 效率比 / 蒙特卡罗法

    下载(67)| 被引(5)

    分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型  CNKI文献

    假设股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式,并由此得到了欧式期权定价公式以及连续情形几何...

    薛红 孙玉东 数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷 2010-08-01 中国会议

    关键词: 分数布朗运动 / 拟-鞅 / 亚式期权

    下载(86)| 被引(0)

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