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    基于摄动理论的障碍期权定价  CNKI文献

    通常情况下,期权定价的理论研究均假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.本文假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,并在此基础之上研究了障碍期权定价问题.首先,利用偏微分方程的摄动理论将障碍期权的Blac...

    孙玉东 师义民... 《应用数学学报》 2015年01期 期刊

    关键词: 摄动理论 / 近似展开 / 障碍期权 / 误差估计

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    基于二叉树模型方法的Bermuda型理财产品定价  CNKI文献

    利用时变二叉树模型方法研究了Bermuda型理财产品进行期权定价问题.首先,利用点估计方法对沪深300指数的历史数据进行收益率和波动率的提取.其次,针对收益率序列和波动率序列的历史数据建立相应的时间序列模型,进而表...

    邱明雪 孙玉东 《湖北民族学院学报(自然科学版)》 2019年02期 期刊

    关键词: 二叉树模型方法 / Bermuda型理财产品 / ARMA模型 / 价值分析

    下载(89)| 被引(0)

    基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题  CNKI文献

    研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.首先定义了变分不等式问题的弱解.其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且唯一的.

    孙玉东 王秀芬 《高校应用数学学报A辑》 2015年01期 期刊

    关键词: 非线性变分不等式 / 弱解 / Schaefer不动点定理 / 惩罚方法

    下载(96)| 被引(4)

    非线性Black-Scholes模型下障碍期权定  CNKI文献

    研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时障碍期权的定价问题.首先,根据混合分数布朗运动的Ito公式和金融市场的复制策略,得到了障碍期权适合的抛物初边值问题.其次,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了...

    孙玉东 王秀芬... 《系统科学与数学》 2016年04期 期刊

    关键词: 非线性Black-Scholes模型 / 障碍期权 / 近似定价公式 / 误差分析

    下载(45)| 被引(6)

    非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价  CNKI文献

    在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利...

    孙玉东 师义民... 《高校应用数学学报A辑》 2016年03期 期刊

    关键词: 阶梯期权 / 非线性Black-Scholes模型 / Feymann-Kac公式 / 误差估计

    下载(125)| 被引(1)

    缺失数据情形下期望收益率和波动率估计的潜变量MCMC抽样方...  CNKI文献

    在缺失数据情形下,采用贝叶斯方法研究了Black-Schole模型的参数估计问题.首先,对Black-Schole模型下的风险资产序列进行分析并建立了贝叶斯模型.其次,采用潜变量Gibbs抽样方法获取期望收益率和波动率的估计值.最后,以...

    孙玉东 王欢 《湖北民族学院学报(自然科学版)》 2019年03期 期刊

    关键词: Black-Schole模型 / 波动率 / 期望收益率 / 潜变量Gibbs抽样

    下载(17)| 被引(0)

    分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析  CNKI文献

    在分数跳扩散环境下,研究了CIR利率模型的网格划分和差分格式的有界性。此外,利用Gronwall不等式研究了差分格式的收敛性。

    孙玉东 田景仁... 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 2019年04期 期刊

    关键词: CIR利率模型 / 有界性 / 网格差分 / Gronwall不等式

    下载(15)| 被引(0)

    混合分数Brownian运动下美式期权定价  CNKI文献

    在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。

    韩婵 孙玉东 《重庆理工大学学报(自然科学)》 2019年09期 期刊

    时变波动率下ARIMA族触发式理财产品定价  CNKI文献

    拓展了触发式理财产品定价的相关结果,突破了波动率为常数的假设.对欧元兑美元的汇率进行分析,给出了汇率遵循的随机模型.利用Wilcoxon检验和Bartlett方差齐性检验,证实了随机模型具备波动率时变特性,进而采用ARIMA族...

    邱明雪 孙玉东 《云南民族大学学报(自然科学版)》 2019年05期 期刊

    关键词: 触发式理财产品 / 时变波动率 / ARIMA模型 / 有效模拟次数

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    分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型  CNKI文献

    在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.

    孙玉东 田景仁... 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 2019年04期 期刊

    关键词: 随机波动模型 / 存在性 / 唯一性 / 障碍期权

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    高等院校中随机过程课程教学改革的研究  CNKI文献

    随机过程是高等院校统计学、金融学、经济学、管理科学等专业的一门重要课程,其核心内容是Poisson过程、Markov链以及Brown运动等理论.随机过程内容具有较高的抽象性,这使得很多学生普遍感到学习该门课程比较吃力.本文...

    孙玉东 《现代经济信息》 2016年11期 期刊

    关键词: 随机过程 / 金融实例 / Mathematica / 教学

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