全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号

全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号
手机远见搜索 |设置
  • 关闭历史记录
  • 打开历史纪录
  • 清除历史记录
发文数量
被引数量
学者研究热点:
    引用
    筛选:
    文献类型 文献类型
    学科分类 学科分类
    发表年度 发表年度
    基金 基金
    研究层次 研究层次
    排序:
    显示:
    CNKI为你找到相关结果

    亚式与美式期权定价问题及其应用  CNKI文献

    本文首先将亚式期权定价模型应用于电力领域,讨论了一维单参数电力亚式期权定价随机波动率模型,波动率采用快速均值回归随机波动率,引入无风险中性概率测度,利用Radon-Nikodym导数,将风险资产的期望回报率μ用无风险利...

    李惠芳 导师:包立平 杭州电子科技大学 2015-11-01 硕士论文

    关键词: 期权定价 / 多尺度亚式期权 / 多尺度美式期权 / 电力亚式期权

    下载(112)| 被引(0)

    多尺度亚式期权定价模型的奇摄动解  CNKI文献

    讨论了一类多尺度亚式期权定价随机波动率模型问题,其中随机波动率采用了具有快慢变换的随机波动率模型.通过Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相应的Black-Scholes方程,运用奇摄动渐近展开方法,得到了...

    李惠芳 包立平 《应用数学与计算数学学报》 2018年01期 期刊

    关键词: 奇摄动 / 随机波动率 / Black-Scholes方程 / 渐近展开

    下载(49)| 被引(0)

    多尺度高维亚式期权定价的奇摄动解  CNKI文献

    讨论了一类含有快慢变换尺度的高维亚式期权定价随机波动率模型.根据Girsanov定理和Radon-Nikodym导数实现了期望回报率与无风险利率之间的转化;定义路径依赖型的新算术平均算法,借助Feynman-Kac公式,得到了风险资产期...

    李惠芳 包立平 《高校应用数学学报A辑》 2015年04期 期刊

    关键词: 多尺度 / 亚式期权 / 随机波动率 / 奇摄动

    下载(64)| 被引(1)

    电力亚式期权定价模型的奇摄动解  CNKI文献

    讨论了一类电力亚式期权定价问题的随机波动率模型,其中随机波动率采用了快速均值回归的随机波动率模型。通过Feynman-Kac公式,得出了风险资产电力亚式期权价格所应满足的Black-Sholes模型,运用奇摄动渐近展开方法,得...

    李惠芳 包立平 《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》 2015年04期 期刊

    关键词: 奇摄动 / 几何平均 / 亚式期权 / 随机波动率

    下载(23)| 被引(0)

    学术研究指数分析(近十年)详情>>

    • 发文趋势

    获得支持基金

      同机构合作作者

      其他机构合作作者

      主要合作者关系图

      史铁生评传