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    基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究  CNKI文献

    本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险...

    贾正晞 杜纲... 《管理工程学报》 2015年03期 期刊

    关键词: 市场风险 / 经济资本分配 / 内部模型法 / 风险价值

    下载(477)| 被引(17)

    实施Basel Ⅳ对中国商业银行市场风险监管资本的影响——基...  CNKI文献

    本文实证分析Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的差异。研究表明:中国商业银行采用ES为变量的新模型将大幅降低市场风险监管资本,而旧模型的变量VaR和SVaR在风险管理实践中仍然有效;实施Basel Ⅳ新模型有利于中国商业银行的...

    贾正晞 杜纲 《金融论坛》 2016年07期 期刊

    关键词: 市场风险 / 内部模型 / 风险价值(VaR) / 预期尾部损失(ES)

    下载(265)| 被引(5)

    委托代理模式下投资组合选择的主从关联优化  CNKI文献

    随着经济的发展和财富的增加,投资的大众化和分工的专业化趋势日益明显,委托代理成为重要投资决策模式。在分析了委托代理模式下投资组合选择优化问题属性的基础上,建立了Stackelberg博弈机制下投资组合选择的双层规划...

    杜纲 贾正晞... 《天津大学学报(社会科学版)》 2017年01期 期刊

    关键词: 委托代理理论 / 投资组合选择 / 主从关联优化 / 双层规划

    下载(107)| 被引(2)

    市场风险监管资本规则的演进及最新进展研究  CNKI文献

    本文认为金融危机的爆发为监管资本规则的演进提供外部驱动力,风险计量工具的进步为其提供内部驱动力,而且监管资本规则是伴随风险管理"螺旋式"上升发展过程而演进的。本文着重研究了市场风险监管资本规则的...

    贾正晞 《新金融》 2016年10期 期刊

    关键词: 市场风险 / 监管资本 / 螺旋式上升 / 内部模型

    下载(145)| 被引(0)

    我国商业银行市场风险管理体系建设的难点与对策  CNKI文献

    在国内外金融环境剧烈变革的背景下,我国商业银行市场风险管理面临前所未有的巨大挑战。本文根据巴塞尔新资本协议和银监会的监管要求,结合西方先进银行的最佳实践和我国商业银行在市场风险管理领域的经验,从六大方面...

    贾正晞 《北方经济》 2010年06期 期刊

    关键词: 市场风险管理 / 新资本协议

    下载(559)| 被引(11)

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