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    汇率预期、中美息差及央行外汇干预对股票价格的影响  CNKI文献

    随着我国金融自由化改革的全面深入,我国资本市场与国际资本市场之间的联系愈发紧密。本文通过构建开放经济条件下的两国模型,并结合无抛补利率平价理论以及考虑投资者异质性的股价动态调整方程对人民币汇率预期、外汇...

    江春 司登奎... 《国际金融研究》 2016年06期 期刊

    关键词: 汇率预期 / 中美息差 / 央行外汇市场干预 / 股价

    下载(1747)| 被引(23)

    人民币汇率预期影响股价的微观机理及经验证据  CNKI文献

    研究汇率预期影响股价的微观机理及区制变化,对于预测股价波动和推进人民币汇率的市场化改革具有重大的理论意义。文章首先从资本流动冲击、成本冲击与需求冲击三个层面阐述汇率预期影响股价的理论传导机制,进一步采用...

    江春 司登奎... 《世界经济研究》 2015年12期 期刊

    关键词: 汇率预期 / 股价 / 非对称性 / 跨期调节

    下载(1322)| 被引(24)

    基于汇率预期与央行外汇干预的汇率动态决定:理论分析与经验...  CNKI文献

    本文通过将央行外汇干预引入到包含风险溢价的无抛补利率平价中,并采用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型考察了2006年10月至2015年12月汇率预期和央行外汇干预对人民币汇率的影响。结果表明:1汇率预期与央行外汇干预对...

    司登奎 江春... 《统计研究》 2016年09期 期刊

    关键词: 汇率预期 / 外汇市场干预 / 中美息差 / 风险溢价

    下载(985)| 被引(17)

    央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动  CNKI文献

    本文基于开放经济框架构建了包含央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动的内生动态系统,从理论层面阐述了三者传导的微观机制。理论分析表明,央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动之间存在非线性的内生联动效应。为刻画这...

    司登奎 李小林... 《统计研究》 2018年11期 期刊

    关键词: 央行外汇干预 / 投资者情绪 / 汇率 / 时变

    下载(747)| 被引(5)

    泰勒规则、股价波动与人民币汇率动态决定  CNKI文献

    本文基于引入股票价格的泰勒规则汇率模型,刻画股价与宏观经济基本面影响人民币汇率动态决定的微观机理,并采用非线性自回归分布滞后模型(NARDL)对2005年7月—2016年4月样本期间内人民币汇率的动态变化及其成因进行实...

    江春 司登奎... 《国际金融研究》 2018年01期 期刊

    关键词: 泰勒规则 / 股价波动 / 汇率决定 / NARDL模型

    下载(1505)| 被引(12)

    基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与...  CNKI文献

    文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发...

    江春 司登奎... 《金融研究》 2018年02期 期刊

    关键词: 泰勒规则 / 汇率 / 非对称 / 贝叶斯时变向量自回归

    下载(1399)| 被引(6)

    投资者情绪、股价与汇率变动的非线性联动效应研究  CNKI文献

    本文在开放经济框架下构建了包含投资者情绪、股价与汇率变动的内生动态系统,并从理论层面刻画了三者之间的非线性联动效应。进一步地,采用TVP-SV-BVAR模型进行实证研究,结果表明,投资者情绪对股价的影响在短期内明显...

    司登奎 李小林... 《国际金融研究》 2019年07期 期刊

    关键词: 投资者情绪 / 股价 / 汇率 / 时变

    下载(828)| 被引(0)

    泰勒规则、国际资本流动与人民币汇率动态决定  CNKI文献

    在人民币国际化逐步推进及资本账户渐进开放的现实背景下,厘清国际资本流动在人民币汇率动态决定中所发挥的作用,对于完善货币政策调控及优化人民币汇率形成机制具有重要的启示。文章以开放泰勒规则货币政策为研究框架...

    司登奎 李小林... 《财经研究》 2019年09期 期刊

    关键词: 泰勒规则 / 国际资本流动 / 汇率 / TVP-SV-BVAR

    下载(583)| 被引(0)

    扩展型泰勒规则与人民币汇率变动:理论机理与实证检验  CNKI文献

    本文将汇率预期、国际资本流动与风险溢价纳入到扩展的开放型泰勒规则汇率模型之中,从理论上阐释了人民币汇率动态变化的成因,并结合非线性自回归分布滞后模型(NARDL)展开实证分析。研究发现,扩展型泰勒规则对人民币汇...

    李小林 司登奎... 《统计研究》 2018年03期 期刊

    关键词: 货币政策规则 / 资本流动 / 汇率变动 / NARDL

    下载(567)| 被引(3)

    基于泰勒规则的人民币汇率预测研究:兼论多种汇率决定模型预...  CNKI文献

    文章选取了无抛补利率平价、购买力平价、弹性/粘性价格货币模型、巴拉萨-萨缪尔森模型、资产组合模型、泰勒规则等理论模型,采用DMA/DMS、TVP-VAR、BMA等计量模型,并选择2005年7月至2016年12月数据作为研究样本对人民...

    江春 杨宏略... 《世界经济研究》 2018年04期 期刊

    关键词: 货币模型 / 汇率 / 泰勒规则 / 样本外预测

    下载(700)| 被引(3)

    人民币汇率与企业投资行为:理论分析与经验研究  CNKI文献

    文章以中国工业企业与海关贸易匹配后的数据为研究样本,从微观层面系统考察了人民币汇率变动对企业投资行为的影响,并重点分析了其中的潜在机制及异质性特征。结果显示,人民币汇率升值整体上不利于企业投资,且出口收入...

    李小林 司登奎 《上海财经大学学报》 2019年06期 期刊

    关键词: 企业有效汇率 / 企业投资 / 异质性 / 要素配置

    下载(291)| 被引(0)

    人民币汇率与城乡收入差距  CNKI文献

    在人民币国际化和汇率双向波动的背景下,人民币汇率变动对城乡收入差距的影响,即人民币汇率变动的分配效应不容忽视。现有研究对这一问题的探讨大多强调其线性影响,且存在重大分歧。鉴于此,文章基于开放经济的视角,从...

    李小林 司登奎... 《财经研究》 2017年11期 期刊

    关键词: 汇率 / 收入差距 / 面板门槛模型 / 分配效应

    下载(577)| 被引(0)

    分位数单位根检验的拓展及其应用研究  CNKI文献

    在不同的分位下对时间序列数据是否含有结构性变化进行甄别,对于准确识别数据的动态变化及其分布特征具有重要的意义。本文首次在Koenker和Xiao(2004)研究的基础上提出傅立叶分位数单位根检验模型,并以此捕捉时间序列...

    司登奎 李小林... 《统计研究》 2017年05期 期刊

    关键词: 分位数 / 单位根 / 结构突变 / 傅立叶级数

    下载(408)| 被引(5)

    国外货币政策与收入分配研究评述  CNKI文献

    目前,国内学术界较多关注货币政策对产出、价格、投资、就业以及消费的影响,对我国货币政策是否以及如何影响收入分配却研究较少。由于中国的收入分配失衡问题已成为各界关注的焦点之一,因此,分析货币政策是否会影响收...

    李小林 司登奎... 《金融评论》 2016年03期 期刊

    关键词: 货币政策 / 功能性收入分配 / 规模性收入分配

    下载(387)| 被引(3)

    基于泰勒规则的人民币汇率预测研究——兼论多种汇率决定模...  CNKI文献

    文章选取了无抛补利率平价、购买力平价、弹性/粘性价格货币模型、巴拉萨-萨缪尔森模型、资产组合模型、泰勒规则等理论模型,采用DMA/DMS、TVP-VAR、BMA等计量模型并选择2005年7月至2016年12月研究样本对人民币汇率进...

    江春 杨宏略... 《国际货币评论》2018年第三季度合辑 2018-09-01 中国会议

    关键词: 货币模型 / 汇率 / 泰勒规则 / 样本外预测

    下载(143)| 被引(0)

    基于房价波动的银行风险承担:理论分析与经验研究  CNKI文献

    本文通过构建含有金融摩擦的异质性多部门动态随机一般均衡模型深入探讨了房价波动对银行风险承担的动态传导机制,结果发现,房价上涨会增加银行风险承担并对金融稳定产生不利冲击,金融摩擦不仅会收紧银行的流动性约束...

    司登奎 李小林... 《统计研究》 2019年12期 期刊

    关键词: 房价波动 / 银行风险承担 / 金融摩擦 / 动态随机一般均衡

    下载(65)| 被引(0)

    基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与...  CNKI文献

    文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发...

    江春 司登奎... 《国际货币评论》2018年第二季度合辑 2018-06-01 中国会议

    关键词: 泰勒规则 / 汇率 / 非对称 / 贝叶斯时变向量自回归

    下载(100)| 被引(0)

    泰勒规则、股价波动与人民币汇率动态决定  CNKI文献

    本文基于引入股票价格的泰勒规则汇率模型刻画股价与宏观经济基本面影响人民币汇率动态决定的微观机理,并采用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型对2005年7月—2016年4月样本期间内人民币汇率的动态变化及其成因进行实证...

    江春 司登奎... 《国际货币评论》2018年第一季度合辑 2018-03-01 中国会议

    关键词: 泰勒规则 / 股价波动 / 汇率决定 / NARDL模型

    下载(75)| 被引(0)

    房价波动、金融稳定与最优宏观审慎政策  CNKI文献

    本文通过构建包含家庭住房抵押借款摩擦和银行贷款摩擦的动态随机一般均衡模型,重点考察了异质性冲击下房价波动对金融稳定的影响。研究发现,房价上涨会导致银行风险溢价及杠杆率显著上升,进而加剧金融体系的内在不稳...

    司登奎 葛新宇... 《金融研究》 2019年11期 期刊

    关键词: 房价波动 / 金融稳定 / 宏观审慎政策 / 金融摩擦

    下载(419)| 被引(0)

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