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    SVAR-GARCH模型的多元波动率估计  CNKI文献

    考虑SVAR-GARCH模型的多元波动率,提出一种估计波动率的新方法.先利用独立成分分析技术求解因果结构和统计独立的误差项,建立残差项条件协方差阵与误差项条件协方差阵的关系,然后利用单变量GARCH模型的估计结果和识别...

    谢鹏飞 冶继民... 《吉林大学学报(理学版)》 2019年06期 期刊

    关键词: SVAR模型 / 独立成分分析 / 因果结构 / GARCH模型

    下载(58)| 被引(0)

    SVAR-GARCH模型及其应用  CNKI文献

    广义自回归条件异方差(GARCH)模型是分析金融时间序列波动过程常用的建模工具。但是,多元GARCH参数的估计和相关动态结构的推断比较复杂,在实际应用中,随着时间序列维数的增加,需要估计大量的参数。因此,寻找简单有效...

    谢鹏飞 导师:冶继民 西安电子科技大学 2019-06-01 硕士论文

    关键词: 结构向量自回归 / 多元GARCH / 独立成分分析 / 波动率

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